第1章 短期風險模型
§1.1 個體風險模型
1.1.1 個體風險變量的分析
1.1.2 總損失量分布的計算
1.1.3 應(yīng)用
§1.2 Poisson聚合模型
1.2.1 一般的短期聚合模型
1.2.2 Poisson聚合模型
§1.3 一般的聚合風險模型
1.3.1 （a，b，0）類計數(shù)分布的聚合風險模型
1.3.2 復(fù)合負二項變量
1.3.3 特殊的個體損失分布下總損失量的分布
1.3.4 總損失量分布的數(shù)值化近似
§1.4 總損失模型的近似計算
1.4.1 總損失量的漸近分布
1.4.2 Poisson聚合模型近似個體模型
1.4.3 用特殊分布近似總損失量的分布
習題1

第2章 長期聚合風險模型與破產(chǎn)理論初步
§2.1 基本模型
2.1.1 連續(xù)時間模型
2.1.2 離散時間模型
§2.2 連續(xù)時間破產(chǎn)模型I
2.2.1 調(diào)節(jié)系數(shù)與破產(chǎn)概率
2.2.2 更新方程與破產(chǎn)概率
2.2.3 最大凈損失與破產(chǎn)概率
§2.3 連續(xù)時間破產(chǎn)模型Ⅱ
2.3.1 破產(chǎn)概率的極限結(jié)果與近似計算
2.3.2 有限時間內(nèi)破產(chǎn)概率的計算
§2.4 離散時間破產(chǎn)模型
2.4.1 調(diào)節(jié)系數(shù)與破產(chǎn)概率
2.4.2 總損失為一階自回歸（AR（1））形式的破產(chǎn)概率
2.4.3 一般盈余過程的破產(chǎn)概率
§2.5 布朗運動情形的破產(chǎn)模型
2.5.1 布朗運動風險過程
2.5.2 布朗運動下盈余過程的破產(chǎn)概率
2.5.3 利用布朗運動近似Poisson盈余過程
2.5.4 將布朗運動用長期復(fù)合Poisson風險過程近似
§2.6 再保險及分紅情形的破產(chǎn)模型
2.6.1 再保險的破產(chǎn)模型
2.6.2 分紅保險的破產(chǎn)模型
習題2

第3章 再論破產(chǎn)理論及其應(yīng)用
§3.1 鞅方法的離散時間破產(chǎn)模型
3.1.1 離散時間鞅的概念和一般性質(zhì)
3.1.2 鞅方法的離散時間盈余過程
3.1.3 含利率的盈余過程
§3.2 鞅方法的連續(xù)時間破產(chǎn)模型
3.2.1 連續(xù)時間鞅的概念和一般性質(zhì)
3.2.2 鞅方法的連續(xù)時間盈余過程
3.2.3 含利率的盈余過程
3.2.4 破產(chǎn)在有限時間內(nèi)發(fā)生的條件下破產(chǎn)時刻的分布
3.2.5 紅利模型
習題3

第4章 風險排序與風險度量
第5章 效用理論與保險決策
第6章 風險理論在定價中的應(yīng)用
第7章 風險理論在風險管理中的應(yīng)用
附錄 生命表
參考文獻
名詞索引