本書從零售商視角出發(fā)，針對市場需求的高度不確定性，在單周期和多周期兩種情景下研究零售商期權訂貨決策和合同選擇。首先運用**化和數(shù)值仿真等方法，研究單周期情景下基于期權合同的零售商**訂貨策略，討論期權合同、需求風險和合同參數(shù)對零售商**訂貨策略和**期望利潤的影響；然后運用動態(tài)規(guī)劃、多/亞模數(shù)分析和數(shù)值仿真等方法，研究多周期情景下基于期權合同的零售商**訂貨策略結構，提供近似算法來估計相應的**策略參數(shù)，討論期權合同、需求風險和合同參數(shù)對零售商近似**策略參數(shù)和近似**期望折扣總利潤的影響；最后通過對考慮不同期權合同的情形進行相互對比，分析零售商視角的期權合同類型的選擇問題。

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