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投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為——基于金融市場不確定性視閾 讀者對象:(1)金融專業(yè)高年級本科生、研究生及MBA學(xué)生; (2)金融領(lǐng)域的研究人員和從業(yè)者 (3)政府和行業(yè)部門管理人員
本書是作者20多年來研究成果的凝練與延伸,基于金融市場不確定性本質(zhì)的深刻認(rèn)識,按照由淺入深、由總到細(xì)、由靜到動的框架展開研究,達(dá)到靜態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建與動態(tài)資產(chǎn)組合構(gòu)建、資產(chǎn)組合理論與資產(chǎn)定價理論、經(jīng)典金融學(xué)與行為金融學(xué)等跨界有機融合。主要內(nèi)容分為九章:第一章闡述本書的研究意義、內(nèi)容安排及采用的研究方法,指出其特色和創(chuàng)新。第二章綜述本書研究遵循的基本理論和基礎(chǔ)性模型,奠定方法論基礎(chǔ)。第三章是總體研究,指出金融市場不確定性特征的客觀存在性并顯著影響投資者交易行為,為后續(xù)細(xì)分研究提供性質(zhì)劃分的依據(jù)。第四章至第六章是細(xì)分研究,由淺入深地研究資產(chǎn)價格模型具有結(jié)構(gòu)、奈特和一般不確定性下的投資者資產(chǎn)組合構(gòu)建及其交易行為,獲得相關(guān)經(jīng)濟管理啟示。第七章和第八章進(jìn)一步聚焦金融市場不確定性特征對資產(chǎn)定價和投資者交易性行為的影響,揭示其本質(zhì)特征。第九章拓展了經(jīng)典均值—方差模型在動態(tài)情景下的應(yīng)用,實現(xiàn)傳統(tǒng)金融學(xué)向行為金融學(xué)的有機延伸。
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