本書的寫作基于作者所授的同名課程的講義, 旨在幫助讀者掌握金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的相關(guān)知識(shí), 并運(yùn)用Excel編程來進(jìn)行實(shí)踐操作, 提高處理此類金融問題的能力。因此, 本書更強(qiáng)調(diào)應(yīng)用和問題的解決。本書的前半部分著眼于期權(quán)及其在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用。后半部分側(cè)重于講解債券的利率風(fēng)險(xiǎn)及其解決方案。此外, 本書還介紹了單因子與多因子風(fēng)險(xiǎn)度量、免疫策略和主成分分析。在每章的開頭, 你首先會(huì)看到一個(gè)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要主題。闡明相關(guān)主題的基本概念之后, 我們將向讀者呈現(xiàn)如何利用Excel來應(yīng)用這些概念。讀者也可以根據(jù)相關(guān)的編程發(fā)散思維, 將所學(xué)付諸實(shí)踐。