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保險(xiǎn)資金大類(lèi)資產(chǎn)配置:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型應(yīng)用研究

保險(xiǎn)資金大類(lèi)資產(chǎn)配置:風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型應(yīng)用研究

定  價(jià):88 元

叢書(shū)名:保險(xiǎn)資金系列叢書(shū)

        

  • 作者:中國(guó)保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會(huì),中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)
  • 出版時(shí)間:2019/2/1
  • ISBN:9787509584934
  • 出 版 社:中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社一
  • 中圖法分類(lèi):F842.32 
  • 頁(yè)碼:
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:
  • 開(kāi)本:16開(kāi)
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在復(fù)雜的投資環(huán)境下,保險(xiǎn)資金投資面臨著*收益要求、風(fēng)險(xiǎn)偏好約束以及資產(chǎn)負(fù)債久期錯(cuò)配等一系列問(wèn)題與挑戰(zhàn)。這些問(wèn)題直接關(guān)系到保險(xiǎn)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展。近年來(lái),基于風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)理念的資產(chǎn)配置模型在國(guó)內(nèi)愈發(fā)普及。風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)(Risk Parity)是一種基于風(fēng)險(xiǎn)配置的、捕捉市場(chǎng)多元化溢價(jià)的投資過(guò)程。然而,對(duì)于保險(xiǎn)資金來(lái)說(shuō),風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型的應(yīng)用還存在來(lái)自于資產(chǎn)間相關(guān)性變化、部分資產(chǎn)的非流動(dòng)性特性以及資產(chǎn)負(fù)債匹配管理等方面的挑戰(zhàn)。如何根據(jù)我國(guó)的投資環(huán)境與監(jiān)管要求,有效利用風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)配置模型,達(dá)到更優(yōu)的資金運(yùn)用,是本書(shū)研究的主要課題。在比較風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型與其它大類(lèi)資產(chǎn)配置模型的基礎(chǔ)上,以保險(xiǎn)資金管理角度為出發(fā)點(diǎn), 從資產(chǎn)維度和優(yōu)化方法等方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型進(jìn)行了延伸與擴(kuò)展,進(jìn)一步優(yōu)化投資收益風(fēng)險(xiǎn)比率,提升資金使用效率。本書(shū)還從保險(xiǎn)資產(chǎn)負(fù)債管理和投資收益財(cái)務(wù)管理兩個(gè)方面探討了風(fēng)險(xiǎn)平價(jià)模型的應(yīng)用,為保險(xiǎn)資產(chǎn)配置管理提供參考,具有重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。
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