我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系
定 價(jià)：25 元
- 作者：劉暢，張學(xué)明，郭敏 著
- 出版時(shí)間：2013/11/1
- ISBN：9787550412460
- 出 版 社：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
- 中圖法分類：F832.42
- 頁(yè)碼：281
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開(kāi)本：32開(kāi)
《我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系》的特點(diǎn)主要有：第一，《我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系》的內(nèi)容不是純理論的展示，而是將理論模型和案例應(yīng)用相結(jié)合，實(shí)用性和可復(fù)制性較強(qiáng)；第二，學(xué)校、科研單位和銀行可直接參考和運(yùn)用，適用性廣；第三，《我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系》每個(gè)章節(jié)后面都有案例展示，可以設(shè)計(jì)課程和進(jìn)行幻燈片展示，可以作為研究生以上的課程教材和講座提綱，是碩士、博士研究生以及銀行從業(yè)人員和相關(guān)領(lǐng)域科研人員的必備指導(dǎo)書(shū)籍和參考資料。
第一部分 導(dǎo)論
第一章 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國(guó)中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用
第二節(jié) 我國(guó)中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章 巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)過(guò)程
第二節(jié) 中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求
第二部分 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量初級(jí)法
第三章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量初級(jí)法
第一節(jié) 層次分析法簡(jiǎn)介
第二節(jié) 基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量思路
第三節(jié) 案例展示：基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證研究
第四章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量評(píng)級(jí)模型法 第一部分 導(dǎo)論
第一章 中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第一節(jié) 我國(guó)中小企業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的作用
第二節(jié) 我國(guó)中小企業(yè)融資現(xiàn)狀
第二章 巴塞爾協(xié)議
第一節(jié) 巴塞爾協(xié)議的演進(jìn)過(guò)程
第二節(jié) 中國(guó)版巴塞爾協(xié)議Ⅲ——《商業(yè)銀行資本管理辦法》
第三節(jié) 巴塞爾協(xié)議內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求
第二部分 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量初級(jí)法
第三章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量初級(jí)法
第一節(jié) 層次分析法簡(jiǎn)介
第二節(jié) 基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量思路
第三節(jié) 案例展示：基于層次分析法的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量實(shí)證研究
第四章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量評(píng)級(jí)模型法
第一節(jié) Logistic回歸
第二節(jié) Logistic回歸下信用評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)流程
第三節(jié) 內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的應(yīng)用
第四節(jié) 案例展示：我國(guó)商業(yè)銀行中小企業(yè)貸款內(nèi)部評(píng)級(jí)模型實(shí)證研究
第五章 中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型
第一節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量模型
第二節(jié) 非參數(shù)法信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型
第三節(jié) 案例展示：基于t-Copula和離散非穩(wěn)定狀態(tài)
馬爾可夫鏈的中小企業(yè)貸款信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究
第三部分 中小企業(yè)貸款壓力測(cè)試框架
第六章 壓力測(cè)試方法論概述
第一節(jié) 壓力測(cè)試概述
第二節(jié) 花旗銀行壓力測(cè)試框架解析
第三節(jié) 中國(guó)商業(yè)銀行有效壓力測(cè)試框架的構(gòu)想
第七章 壓力測(cè)試案例展示
……
第四部分 中小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)
參考文獻(xiàn)
操作時(shí)可以由基層銀行信貸業(yè)務(wù)管理人員（如信貸內(nèi)勤）在貸款即將發(fā)放前分類別錄入已支出的各項(xiàng)費(fèi)用和專用器具設(shè)備的折舊費(fèi)用，在權(quán)限范圍內(nèi)預(yù)估貸后管理及清收費(fèi)用，并根據(jù)該貸款占用相關(guān)管理人員時(shí)間精力情況分配人力費(fèi)用等。這一系列管理費(fèi)用的錄入都在總行設(shè)計(jì)的計(jì)算機(jī)程序提示下進(jìn)行，對(duì)每一明細(xì)費(fèi)用類別都有參考數(shù)據(jù)、授權(quán)區(qū)間和錄入說(shuō)明。
3.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)
由于貸款的對(duì)象、期限、方式等各不相同，所以每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)程度各不相同，貸款價(jià)格中必須考慮風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)。一般來(lái)說(shuō)，貸款定價(jià)中風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)包括的因素有：
（1）違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)。違約風(fēng)險(xiǎn)是指借款人不能按期償還本息的可能性，違約風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)包括貸款本息因違約而可能遭受的損失。無(wú)論是為滿足巴塞爾新資本協(xié)議框架中內(nèi)部評(píng)級(jí)的需要，還是貸款風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的需要，商業(yè)銀行總行都必須建立起不同客戶信用評(píng)級(jí)、不同擔(dān)保方式及不同期限的貸款的違約概率及違約損失率的歷史數(shù)據(jù)資料，作為本行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)系統(tǒng)的重要依據(jù)，其下屬分支機(jī)構(gòu)信貸人員只需錄入客戶的信用評(píng)級(jí)（或用于評(píng)級(jí)的客戶基礎(chǔ)資料）、貸款擔(dān)保方式和期限等，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)就能自動(dòng)確定該筆貸款的違約概率和違約損失率。借以解決貸款的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償問(wèn)題。
�。�2）期限風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償費(fèi)。期限風(fēng)險(xiǎn)主要指貸款資產(chǎn)與債務(wù)資金期限不匹配時(shí)商業(yè)銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。如果我們選取與貸款同期限的市場(chǎng)資金品種的利率作為貸款占用的債務(wù)資金的成本利率，則貸款期限風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格補(bǔ)償就已經(jīng)反映在市場(chǎng)資金成本里面了。如果沒(méi)有完全相等期限的市場(chǎng)資金品種，可以選取相近期限的資金品種，通過(guò)利率期限結(jié)構(gòu)復(fù)利模型計(jì)算得出與貸款同期限資金品種的利率，用于貸款資金成本分析。
……
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