第一章 基本概念和基礎(chǔ)知識

第一節(jié) 期權(quán)概述

一、期權(quán)

二、我國期權(quán)市場的發(fā)展

第二節(jié) Black-Scholes期權(quán)定價公式

一、Black-Scholes期權(quán)定價公式的基本假設(shè)以及推導(dǎo)

二、Black-Scholes期權(quán)定價公式假設(shè)的改進

三、本書解決的重點問題

第三節(jié) 隨機最優(yōu)控制理論簡介

一、最優(yōu)控制問題概述與解的存在性定理

二、變分法

三、Bellman動態(tài)規(guī)劃原理

四、Hamilton-Jacobi-Bellman方程解的正則性理論

第二章 波動率區(qū)間假設(shè)下的期權(quán)定價模型

第一節(jié) 模型假設(shè)基礎(chǔ)

一、股票價格波動率估計

二、波動率區(qū)間假設(shè)

第二節(jié) 不確定波動率模型的推導(dǎo)

一、期權(quán)問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

二、利用Bellman動態(tài)規(guī)劃原理求解

三、模型的正則性

四、模型的數(shù)值解法

第三節(jié) 模型在我國期權(quán)市場上的應(yīng)用

一、最優(yōu)靜態(tài)對沖

二、套利識別

三、最大價格差風(fēng)險控制

第四節(jié) 模型的延伸

一、交易費用的期權(quán)定價模型

二、波動率區(qū)間假設(shè)下的多資產(chǎn)期權(quán)定價模型

第三章 無風(fēng)險利率區(qū)間假設(shè)下的期權(quán)定價模型

第一節(jié) 模型假設(shè)基礎(chǔ)

第二節(jié) 不確定無風(fēng)險利率模型的推導(dǎo)

一、期權(quán)定價問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

二、利用Bellman動態(tài)規(guī)劃原理求解

三、模型的正則性

四、模型的數(shù)值解法

第三節(jié) 模型在中國期權(quán)市場上的應(yīng)用

一、套利識別

二、最大價格差風(fēng)險控制

第四章 參數(shù)區(qū)間假設(shè)下的期權(quán)定價模型

第一節(jié) 模型的推導(dǎo)

一、模型假設(shè)

二、期權(quán)定價問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

三、模型的正則性

四、模型的數(shù)值解法

第二節(jié) 模型在我國期權(quán)市場上的應(yīng)用

一、套利識別

二、最大價格差風(fēng)險控制

第三節(jié) 標的資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)區(qū)間假設(shè)的期權(quán)定價模型

一、多資產(chǎn)期權(quán)定價問題與最優(yōu)控制系統(tǒng)

二、利用Bellman動態(tài)規(guī)劃原理求解

三、模型解的正則性

四、模型的數(shù)值解法

五、模型的應(yīng)用

第五章 結(jié)論

一、研究總結(jié)與建議

二、未來的研究方向

附錄 本書所用的程序函數(shù)

參考文獻