本書主要關(guān)注面板數(shù)據(jù)模型中異質(zhì)性的處理和建模，具體涵蓋了個體異、時間異質(zhì)性、函數(shù)關(guān)系的異質(zhì)性、以及因子結(jié)構(gòu)帶來的異質(zhì)性。本書為實證分析中常最常用的參數(shù)結(jié)構(gòu)提供了一類通用的設(shè)定檢驗、研究了具有群組結(jié)構(gòu)的面板數(shù)據(jù)模型的識別和估計、考查了具有因子誤差結(jié)構(gòu)的非參數(shù)模型的估計和檢驗、具有局部線性動態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的估計和檢驗、非參數(shù)模型中誤差項是否存在橫截面相關(guān)的檢驗，以及對因子增廣回歸的一個選擇性綜述。本書為分析面板數(shù)據(jù)異質(zhì)性提供了一系列的計量分析工具。