本書聚焦數(shù)理金融領域中最優(yōu)投資決策的理論、模型和算法，在詳細介紹馬科維茨均值-方差最優(yōu)資產(chǎn)組合理論模型的基礎上，對該模型的約束條件、協(xié)方差矩陣、風險度量、多周期優(yōu)化、效用優(yōu)化、組合結構和概率分布假設等做了多層次、多方面的推廣，并探究了模型的幾何意義，最后介紹了均值-協(xié)方差的數(shù)值估計算法和約束優(yōu)化的單點和群體搜索算法，豐富了現(xiàn)代投資理論、模型和方法。

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