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健全系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量與預(yù)警研究 
定 價(jià)：49 元
9 7 0 8 2 7 1 5 9 2 6 2 6 本書在對(duì)我國(guó)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性分別進(jìn)行測(cè)度和描述性統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)上，重點(diǎn)完成了以下幾個(gè)方面的研究工作：首先，選取時(shí)變Copula函數(shù)實(shí)證分析了二者的相依性關(guān)系，揭示了中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的特征事實(shí)；其次，分別運(yùn)用門檻模型和非線性向量自回歸模型實(shí)證研究了宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的非線性影響效應(yīng)和影響機(jī)制；再次，基于面板數(shù)據(jù)模型和中介效應(yīng)模型探究了商業(yè)銀行流動(dòng)性創(chuàng)造和網(wǎng)絡(luò)輿情在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)積累和傳染過程中的重要渠道作用；最后，構(gòu)建一個(gè)納入了宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性、政策變化、金融系統(tǒng)脆弱性、風(fēng)險(xiǎn)傳染性的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)綜合指標(biāo)，采用馬爾可夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型對(duì)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)進(jìn)行識(shí)別和預(yù)測(cè)，并提出防范系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的政策建議。
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