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本書是為財經(jīng)類院校各專業(yè)的研究生或高年級本科生學(xué)習(xí)金融隨機(jī)分析或金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)而編寫的教材。全書分為13章，第1章與第2章介紹了概率空間、條件期望及Jensen不等式等基礎(chǔ)知識。第3章到第7章介紹隨機(jī)過程的基本概念和主要類型，包括：布朗運動、Poisson 過程、Markov 過程、鞅等內(nèi)容。第8章至第11章主要給出了隨機(jī)積分、Ito公式與 Girsanov 定理、正倒向隨機(jī)微分方程、隨機(jī)控制等內(nèi)容。zui后兩章分別介紹了離散時間的期權(quán)定價理論和連續(xù)時間的期權(quán)定價理論。本書可作為財經(jīng)類高等院校數(shù)學(xué)、統(tǒng)計、經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)的教材，也可供經(jīng)濟(jì)、金融等行業(yè)的從業(yè)人員閱讀參考。

前言

在學(xué)習(xí)金融衍生產(chǎn)品定價、風(fēng)險理論、保險精算、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等學(xué)科時，需要用到隨機(jī)過程、隨機(jī)分析、隨機(jī)控制等隨機(jī)數(shù)學(xué)的大量基礎(chǔ)知識目前，讀者要掌握這些基礎(chǔ)知識，需要學(xué)習(xí)幾門不同的課程，這對于非概率統(tǒng)計專業(yè)的學(xué)生來說是很難實現(xiàn)的為了滿足教學(xué)需求，作者收集整理了一些國內(nèi)外相關(guān)教材、專著、研究論文，再加上自己的理解，編寫了本書
本書從基本概念出發(fā)，由淺入深地提供邏輯推演的思路和方法對一些證明比較煩瑣或超出讀者知識范圍的定理，略去了其證明過程，感興趣的讀者可查閱相關(guān)資料

本書是為具備高等數(shù)學(xué)、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、常微分方程與偏微分方程等基礎(chǔ)的高年級本科生或研究生編寫的教材或教學(xué)參考書，也可作為經(jīng)濟(jì)、金融等行業(yè)的從業(yè)人員的參考用書本書內(nèi)容包括測度空間與概率空間、條件期望、隨機(jī)過程、布朗運動、泊松過程、馬爾可夫過程、鞅、隨機(jī)積分、伊藤公式與Girsanov定理、隨機(jī)微分方程、隨機(jī)控制基礎(chǔ)
、離散時間的期權(quán)定價、連續(xù)時間的期權(quán)定價
等，可以為金融衍生產(chǎn)品定價、風(fēng)險理論、保險精算、高級計量經(jīng)濟(jì)學(xué)等后續(xù)課程的學(xué)習(xí)打下堅實的隨機(jī)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

感謝上海財經(jīng)大學(xué)研究生院和數(shù)學(xué)學(xué)院對作者完成本書提供的幫助上海財經(jīng)大學(xué)眾多研究生和本科生為作者完成了大部分的文字輸入工作，在此深表謝意
由于作者水平有限，書中錯誤在所難免，懇請同行與讀者批評指正

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