前言 部分 靜態(tài)組合選擇和資產(chǎn)定價(jià)

第1章 不確定情景下的選擇

1.1期望效用

1.2 風(fēng)險(xiǎn)厭惡

1.3 幾個(gè)易處理的效用函數(shù)

1.4 期望效用理論批判

1.5風(fēng)險(xiǎn)比較

1.6延伸練習(xí)

第2章 靜態(tài)組合選擇

2.1 選擇風(fēng)險(xiǎn)暴露

2.2 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合

2.3 延伸練習(xí)

第3章 靜態(tài)均衡資產(chǎn)定價(jià)

3.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型（CAPM）

3.2 套利定價(jià)和多因子模型

3.3 實(shí)證證據(jù)

3.4 延伸練習(xí)

第4章 隨機(jī)折現(xiàn)因子

4.1完全市場

4.2不完全市場

4.3 SDF的性質(zhì)

4.4 廣義矩方法

4.5 套利的條件

4.6 延伸練習(xí)

第二部分 跨期組合選擇和資產(chǎn)定價(jià)

第5章 現(xiàn)值關(guān)系

5.1 市場有效性

5.2 具有不變折現(xiàn)率的現(xiàn)值折現(xiàn)模型

5.3 具有隨時(shí)間變化折現(xiàn)率的現(xiàn)值模型

5.4 預(yù)測收益回歸

5.5 漂移穩(wěn)態(tài)模型

5.6 現(xiàn)值邏輯和股票收益橫截面

5.7 延伸練習(xí)

第6章 基于消費(fèi)的資產(chǎn)定價(jià)

6.1 指數(shù)效用的對(duì)數(shù)正態(tài)分布

6.2 三大謎題

6.3 對(duì)數(shù)正態(tài)分布范圍之外

愛潑斯坦-茲恩偏好

6.5 長期風(fēng)險(xiǎn)模型

6.6 不確定性厭惡

6.7 習(xí)慣的形成

6.8 耐用品

6.9 延伸練習(xí)

第7章 基于生產(chǎn)的資產(chǎn)定價(jià)

7.1 有調(diào)整成本的實(shí)物投資

7.2 生產(chǎn)的一般均衡

7.3 邊際轉(zhuǎn)換率與SDF

7.4 延伸練習(xí)

第8章 固定收益證券

8.1 基本概念

8.2 期限結(jié)構(gòu)的期望假說

8.3 仿射期限結(jié)構(gòu)模型

8.4 債券定價(jià)與動(dòng)態(tài)消費(fèi)增長和通貨膨脹

8.5 利率和匯率

8.6 延伸練習(xí)

第9章 跨期風(fēng)險(xiǎn)

9.1 短視組合選擇

9.2 跨期對(duì)沖

9.3 跨期 CAPM

9.4 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期限結(jié)構(gòu)

9.5 學(xué)習(xí)

9.6 延伸練習(xí)

第三部分 異質(zhì)投資者

第10章 家庭金融

10.1 勞動(dòng)收入與投資組合選擇

10.2 有限程度參與

10.3 分散化不足

10.4 對(duì)不斷變化的市場條件的回應(yīng)

10.5 政策回應(yīng)

10.6 延伸練習(xí)

第11章 風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)與投

11.1 不完全市

11.2 私人信息

11.3 違約

11.4 異質(zhì)信念

11.5 延伸練習(xí)

第12章 信息不對(duì)稱與流動(dòng)性

12.1 理性預(yù)期均衡

12.2 市場微觀結(jié)構(gòu)

12.3 流動(dòng)性與資產(chǎn)定價(jià)

12.4 延伸練習(xí)

參考文獻(xiàn)