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隨機(jī)微分方程導(dǎo)論(影印版) 這本簡短的書為隨機(jī)微分方程(即受加性“白噪聲”和相關(guān)隨機(jī)擾動(dòng)影響的微分方程)提供了一個(gè)快速但易讀的介紹,敘述簡明扼要,重點(diǎn)放在概率直覺和數(shù)學(xué)嚴(yán)格性之間的相互作用上。本書首先對(duì)基于測度的概率論進(jìn)行快速概述,然后介紹Brown運(yùn)動(dòng)和It?隨機(jī)分析,最后是隨機(jī)微分方程的理論。書中還包括偏微分方程、**停止問題和期權(quán)定價(jià)的應(yīng)用。
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