《金融數(shù)學(xué)中的帶跳*微分方程數(shù)值解》主要闡述Wiener和Possion過程或者Possion跳度形成的*微分方程的離散時(shí)間分散值的設(shè)計(jì)和分析。在金融和精算模型中及其他應(yīng)用領(lǐng)域，這樣的跳躍擴(kuò)散常被用來描述不同狀態(tài)變量的動(dòng)態(tài)。在金融領(lǐng)域，這些可能代表資產(chǎn)價(jià)格，信用等級(jí)，股票指數(shù)，利率，外匯匯率或商品價(jià)格。本書主要介紹離散*方程的近似離散值解的有效性和數(shù)值穩(wěn)定性。讀者對(duì)象：應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè)研究生