基于復(fù)雜性科學(xué)方法的金融市場建模研究
定 價:58 元
叢書名:中南財經(jīng)政法大學(xué)“雙一流”建設(shè)文庫
- 作者:盧國祥 著
- 出版時間:2019/12/1
- ISBN:9787521811377
- 出 版 社:經(jīng)濟科學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830.9
- 頁碼:212
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
隨著世界經(jīng)濟貿(mào)易的發(fā)展,金融市場正發(fā)揮著越來越重要的作用,對金融市場的研究也引起了各領(lǐng)域的關(guān)注。近些年來,通過對金融市場歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析,學(xué)者們發(fā)現(xiàn)得到的結(jié)論與傳統(tǒng)金融市場的三大理論:理性人、隨機漫步模型和有效市場假說存在不小的偏差。隨著現(xiàn)代金融學(xué)理論和金融模型的發(fā)展,人們逐漸認(rèn)識到金融市場是一個大量投資交易者相互作用,各自為獲得高收益而對市場外部信息做出反應(yīng)的非線性復(fù)雜系統(tǒng),而被觀察到的金融現(xiàn)象實際上可以看作是投資交易者組織形成一個整體時所涌現(xiàn)出的宏觀規(guī)律。因此,傳統(tǒng)的金融市場理論逐漸不能滿足現(xiàn)代社會的要求,需要學(xué)者們運用更全面、更廣泛的思路來處理金融市場遇到的新問題。
復(fù)雜性科學(xué)的研究起源于20世紀(jì)80年代,是應(yīng)用非線性數(shù)學(xué)的方法來解決包括物理、化學(xué)、經(jīng)濟、社會、生物等各個方面交叉領(lǐng)域?qū)W科問題的總稱。復(fù)雜性科學(xué)主要從特征、規(guī)律和機理等方面來研究系統(tǒng)中子系統(tǒng)的相互影響,從而對復(fù)雜系統(tǒng)在機理及規(guī)律上存在的包括演化、涌現(xiàn)、自適應(yīng)等性質(zhì)在內(nèi)的現(xiàn)象進(jìn)行解釋說明。進(jìn)入21世紀(jì)以來,針對復(fù)雜性科學(xué)的研究出現(xiàn)了許多新的理論、模型和方法,包括行為金融理論、混沌理論、分形理論、復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)和社會網(wǎng)絡(luò)理論、演化經(jīng)濟學(xué)理論、博弈理論、風(fēng)險傳播模型、文本挖掘方法、計算實驗方法、大數(shù)據(jù)分析方法等。這些自然科學(xué)和社會科學(xué)等領(lǐng)域的交叉學(xué)科創(chuàng)新理論為我們研究金融市場的復(fù)雜性問題提供了有益的工具。
《基于復(fù)雜性科學(xué)方法的金融市場建模研究》嘗試采用復(fù)雜性問題的研究方法,從金融市場中的不同個體以及不同子系統(tǒng)之間的相互作用關(guān)系的研究出發(fā),通過統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析、理論建模、計算試驗等,探究金融市場內(nèi)部的運行規(guī)律,發(fā)現(xiàn)金融市場中信息的傳播特征。期望研究的結(jié)果能夠豐富金融行為和市場微觀結(jié)構(gòu)的相關(guān)理論研究,為促進(jìn)金融市場的管理創(chuàng)新,加強金融市場的風(fēng)險防范提供一點參考。
“中南財經(jīng)政法大學(xué)‘雙一流’建設(shè)文庫”是中南財經(jīng)政法大學(xué)組織出版的系列學(xué)術(shù)叢書,是學(xué)!半p一流”建設(shè)的特色項目和重要學(xué)術(shù)成果的展現(xiàn)。
中南財經(jīng)政法大學(xué)源起于1948年以鄧小平為第一書記的中共中央中原局在挺進(jìn)中原、解放全中國的革命烽煙中創(chuàng)建的中原大學(xué)。1953年,以中原大學(xué)財經(jīng)學(xué)院、政法學(xué)院為基礎(chǔ),薈萃中南地區(qū)多所高等院校的財經(jīng)、政法系科與學(xué)術(shù)精英,成立中南財經(jīng)學(xué)院和中南政法學(xué)院。之后學(xué)校歷經(jīng)湖北大學(xué)、湖北財經(jīng)專科學(xué)校、湖北財經(jīng)學(xué)院、復(fù)建中南政法學(xué)院、中南財經(jīng)大學(xué)的發(fā)展時期。2000年5月26日,同根同源的中南財經(jīng)大學(xué)與中南政法學(xué)院合并組建“中南財經(jīng)政法大學(xué)”,成為一所財經(jīng)、政法“強強聯(lián)合”的人文社科類高校。2005年,學(xué)校入選國家“211工程”重點建設(shè)高校;2011年,學(xué)校入選國家“985工程優(yōu)勢學(xué)科創(chuàng)新平臺”項目重點建設(shè)高校;2017年,學(xué)校入選世界一流大學(xué)和一流學(xué)科(簡稱“雙一流”)建設(shè)高校。70年來,中南財經(jīng)政法大學(xué)與新中國同呼吸、共命運,奮勇投身于中華民族從自強獨立走向民主富強的復(fù)興征程,參與締造了新中國高等財經(jīng)、政法教育從創(chuàng)立到繁榮的學(xué)科歷史。
“板凳要坐十年冷,文章不寫一句空”,作為一所傳承紅色基因的人文社科大學(xué),中南財經(jīng)政法大學(xué)將范文瀾和潘梓年等前賢們堅守的馬克思主義革命學(xué)風(fēng)和嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實的學(xué)術(shù)品格內(nèi)化為學(xué)術(shù)文化基因。學(xué)校繼承優(yōu)良學(xué)術(shù)傳統(tǒng),深入推進(jìn)師德師風(fēng)建設(shè),改革完善人才引育機制,營造風(fēng)清氣正的學(xué)術(shù)氛圍,為人才輩出提供良好的學(xué)術(shù)環(huán)境。入選“雙一流”建設(shè)高校,是黨和國家對學(xué)校70年辦學(xué)歷史、辦學(xué)成就和辦學(xué)特色的充分認(rèn)可!爸心洗蟆比瞬煌跣,牢記使命,以立德樹人為根本,以“中國特色、世界一流”為核心,堅持內(nèi)涵發(fā)展,“雙一流”建設(shè)取得顯著進(jìn)步:學(xué)科體系不斷健全,人才體系初步成型,師資隊伍不斷壯大,研究水平和創(chuàng)新能力不斷提高,現(xiàn)代大學(xué)治理體系不斷完善,國際交流合作優(yōu)化升級,綜合實力和核心競爭力顯著提升,為在2048年建校百年時,實現(xiàn)主干學(xué)科躋身世界一流學(xué)科行列的發(fā)展愿景打下了堅實根基。
“當(dāng)代中國正經(jīng)歷著我國歷史上最為廣泛而深刻的社會變革,也正在進(jìn)行著人類歷史上最為宏大而獨特的實踐創(chuàng)新”,“這是一個需要理論而且一定能夠產(chǎn)生理論的時代,這是一個需要思想而且一定能夠產(chǎn)生思想的時代”。堅持和發(fā)展中國特色社會主義,統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局,實現(xiàn)“兩個一百年”奮斗目標(biāo)、實現(xiàn)中華民族偉大復(fù)興的中國夢,需要構(gòu)建中國特色哲學(xué)社會科學(xué)體系。市場經(jīng)濟就是法治經(jīng)濟,法學(xué)和經(jīng)濟學(xué)是哲學(xué)社會科學(xué)的重要支撐學(xué)科,是新時代構(gòu)建中國特色哲學(xué)社會科學(xué)體系的著力點、著重點。法學(xué)與經(jīng)濟學(xué)交叉融合成為哲學(xué)社會科學(xué)創(chuàng)新發(fā)展的重要動力,也為塑造中國學(xué)術(shù)自主性提供了重大機遇。學(xué)校堅持財經(jīng)政法融通的辦學(xué)定位和學(xué)科學(xué)術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略,“雙一流”建設(shè)以來,以“法與經(jīng)濟學(xué)科群”為引領(lǐng),以構(gòu)建中國特色法學(xué)和經(jīng)濟學(xué)學(xué)科、學(xué)術(shù)、話語體系為己任,立足新時代中國特色社會主義偉大實踐,發(fā)掘中國傳統(tǒng)經(jīng)濟思想、法律文化智慧,提煉中國經(jīng)濟發(fā)展與法治實踐經(jīng)驗,推動馬克思主義法學(xué)和經(jīng)濟學(xué)中國化、現(xiàn)代化、國際化,產(chǎn)出了一批高質(zhì)量的研究成果,“中南財經(jīng)政法大學(xué)‘雙一流’建設(shè)文庫”即為其中部分學(xué)術(shù)成果的展現(xiàn)。
湖北武漢人。理學(xué)博士,應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)博士后,中南財經(jīng)政法大學(xué)統(tǒng)計與數(shù)學(xué)學(xué)院副教授,碩士生導(dǎo)師。主要研究領(lǐng)域為金融數(shù)學(xué),金融復(fù)雜性分析與決策和金融信息處理。在相關(guān)的國內(nèi)外核心期刊上發(fā)表論文二十余篇,其中SCI收錄7篇,SSCI收錄1篇,EI收錄2篇。主持教育部人文社會科學(xué)研究一般項目、湖北省自然科學(xué)基金項目、湖北省技術(shù)創(chuàng)新專項軟科學(xué)研究項目、湖北省教育廳人文社科研究項目、湖北省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項目、中國博士后基金面上項目、中央高;究蒲袠I(yè)務(wù)費項目各1項,校級教學(xué)研究項目2項。
第一章 緒論
第一節(jié) 背景與問題提出
第二節(jié) 研究內(nèi)容與結(jié)構(gòu)安排
第三節(jié) 本書的創(chuàng)新成果
第二章 網(wǎng)絡(luò)科學(xué)理論的介紹
第一節(jié) 網(wǎng)絡(luò)科學(xué)理論的發(fā)展歷程
第二節(jié) 網(wǎng)絡(luò)科學(xué)理論在經(jīng)濟建模中的應(yīng)用概述
第三節(jié) 網(wǎng)絡(luò)的圖表示
第四節(jié) 網(wǎng)絡(luò)中的統(tǒng)計指標(biāo)
第五節(jié) 一些著名的網(wǎng)絡(luò)模型
第六節(jié) 網(wǎng)絡(luò)的傳播模型
第七節(jié) 本章小結(jié)
第三章 金融市場的復(fù)雜性特征(一):基于分形特征分析的中國股票市場價格波動研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 分形的概念與性質(zhì)
第三節(jié) 中國股票市場的基本特點
第四節(jié) 中國股票市場的分形特征分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第四章 金融市場的復(fù)雜性特征(二):投資者情緒和股市收益之間相互影響研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 投資者情緒指數(shù)的建立
第三節(jié) 投資者情緒與滬深股市收益的分析
第四節(jié) 投資者情緒與其他市場收益的分析
第五節(jié) 個體投資者情緒與股市收益之間的相互關(guān)系實證分析
第六節(jié) 本章小結(jié)
第五章 基于社會網(wǎng)絡(luò)的股票價格波動研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 相關(guān)理論與文獻(xiàn)回顧
第三節(jié) 股票價格波動理論模型的構(gòu)建
第四節(jié) 理論分析與數(shù)值模擬
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 基于社會網(wǎng)絡(luò)的資產(chǎn)價格波動研究
第一節(jié) 引言
第二節(jié) 資產(chǎn)價格波動理論模型的構(gòu)建
第三節(jié) 理論分析和數(shù)值模擬
第四節(jié) 本章小結(jié)
……
第七章 基于符號時間序列與網(wǎng)絡(luò)方法的金融收益研究
第八章 基于序列比對模式的金融市場收益預(yù)測研究
第九章 總結(jié)與展望
參考文獻(xiàn)