Ⅰ 動(dòng)態(tài)系統(tǒng)

第1章 確定性差分方程 3
1.1 參數(shù)一階線性方程 3
1.2 滯后算子 8
1.3 參數(shù)二階線性方程 8
1.4 一階線性系統(tǒng) 10
1.5 相圖 20
1.6 非線性系統(tǒng) 21
1.7 利用Dynare進(jìn)行數(shù)值計(jì)算 24
1.8 習(xí)題 30

第2章 隨機(jī)差分方程 32
2.1 一階線性系統(tǒng) 32
2.2 參數(shù)線性理性預(yù)期模型 34
2.3 多變量線性理性預(yù)期模型 38
2.4 非線性理性預(yù)期模型 47
2.5 利用Dynare求數(shù)值解 51
2.6 習(xí)題 60

第3章 Markov過(guò)程 61
3.1 Markov鏈 62
3.2 一般Markov過(guò)程 72
3.3 收斂 76
3.4 習(xí)題 82

第4章 遍歷理論和平穩(wěn)過(guò)程 84
4.1 遍歷定理 84
4.2 應(yīng)用于平穩(wěn)過(guò)程 88
4.3 應(yīng)用于平穩(wěn)Markov過(guò)程 92
4.4 習(xí)題 95

Ⅱ 動(dòng)態(tài)優(yōu)化

第5章 Markov決策過(guò)程模型 99
5.1 模型設(shè)置 99
5.2 例子 105
5.3 習(xí)題 113

第6章 有限期動(dòng)態(tài)規(guī)劃 114
6.1 一個(gè)具有啟發(fā)性的例子 114
6.2 可測(cè)問(wèn)題 117
6.3 最優(yōu)性原理 118
6.4 最優(yōu)控制 125
6.5 最大值原理 131
6.6 應(yīng)用 134
6.7 習(xí)題 137

第7章 無(wú)窮期動(dòng)態(tài)規(guī)劃 139
7.1 最優(yōu)性原理 140
7.2 有界回報(bào) 148
7.3 最優(yōu)控制 149
7.4 最大值定理和橫截性條件 157
7.5 Euler方程和橫截性條件 160
7.6 習(xí)題 165

第8章 應(yīng) 用 167
8.1 期權(quán)執(zhí)行 167
8.2 離散選擇 170
8.3 消費(fèi)和儲(chǔ)蓄 172
8.4 消費(fèi)/投資組合選擇 188
8.5 存貨 190
8.6 投資 200
8.7 習(xí)題 209

第9章 線性二次模型 212
9.1 受控的線性狀態(tài)空間系統(tǒng) 212
9.2 有限期問(wèn)題 214
9.3 無(wú)窮期極限 217
9.4 有承諾的最優(yōu)政策 222
9.5 最優(yōu)相機(jī)抉擇政策 228
9.6 穩(wěn)健控制 231
9.7 習(xí)題 238

第10章 局部信息下的控制 240
10.1 濾波 240
10.2 控制問(wèn)題 250
10.3 線性二次控制 252
10.4 習(xí)題 254

第11章 數(shù)值方法 256
11.1 數(shù)值積分 256
11.2 AR（1）過(guò)程的離散化 259
11.3 插值 262
11.4 擾動(dòng)法 271
11.5 投影法 274
11.6 數(shù)值動(dòng)態(tài)規(guī)劃 279
11.7 習(xí)題 284

第12章 結(jié)構(gòu)估計(jì) 285
12.1 廣義矩估計(jì) 286
12.2 極大似然估計(jì) 293
12.3 基于模擬的估計(jì) 295
12.4 習(xí)題 302

Ⅲ 均衡分析 第13章 完備市場(chǎng)交換經(jīng)濟(jì) 305
13.1 不確定性、偏好和稟賦 305
13.2 Pareto最優(yōu) 306
13.3 0時(shí)刻的交易 308
13.4 序貫交易 311
13.5 均衡的等價(jià)性 320
13.6 資產(chǎn)價(jià)格泡沫 322
13.7 遞歸處理 326
13.8 資產(chǎn)定價(jià) 328
13.9 習(xí)題 332

第14章 新古典增長(zhǎng)模型 336
14.1 確定性模型 337
14.2 一個(gè)基本的RBC模型 347
14.3 基本的RBC模型的擴(kuò)展 360
14.4 習(xí)題 374

第15章 用Dynare對(duì)DSGE模型進(jìn)行Bayes估計(jì) 376
15.1 Bayes估計(jì)的原理 377
15.2 DSGE模型的Bayes估計(jì) 378
15.3 一個(gè)例子 384
15.4 習(xí)題 390

第16章 世代交疊模型 391
16.1 交換經(jīng)濟(jì) 392
16.2 生產(chǎn)經(jīng)濟(jì) 402
16.3 資產(chǎn)價(jià)格泡沫 407
16.4 習(xí)題 411

第17章 不完備市場(chǎng)模型 413
17.1 生產(chǎn)經(jīng)濟(jì) 414
17.2 稟賦經(jīng)濟(jì) 420
17.3 總沖擊 427
17.4 習(xí)題 430

第18章 失業(yè)的搜尋和匹配模型 432
18.1 基本DMP模型 433
18.2 內(nèi)生工作破壞 442
18.3 失業(yè)和經(jīng)濟(jì)周期 447
18.4 習(xí)題 452

第19章 動(dòng)態(tài)新Keynes模型 453
19.1 基本DNK模型 454
19.2 貨幣政策設(shè)計(jì) 465
19.3 財(cái)政刺激 473
19.4 一個(gè)中等規(guī)模的DSGE模型 487
19.5 習(xí)題 494

Ⅳ 附加課題

第20章 遞歸效用 497
20.1 確定性情形 498
20.2 隨機(jī)情形 503
20.3 遞歸效用的性質(zhì) 518
20.4 投資組合和資產(chǎn)定價(jià) 522
20.5 Pareto最優(yōu) 537
20.6 習(xí)題 541

第21章 動(dòng)態(tài)博弈 543
21.1 重復(fù)博弈 544
21.2 動(dòng)態(tài)隨機(jī)博弈 554
21.3 應(yīng)用:捕魚大戰(zhàn) 556
21.4 可信的政府政策 558
21.5 習(xí)題 568

第22章 遞歸合約 570
22.1 有限承諾 571
22.2 隱藏行動(dòng) 576
22.3 隱藏信息 581
22.4 習(xí)題 588

數(shù)學(xué)附錄

附錄A 線性代數(shù) 593

附錄B 實(shí)分析和泛函分析 599

附錄C 凸分析 608

附錄D 測(cè)度論和概率論 615

參考文獻(xiàn) 625