面板數(shù)據(jù)模型截面相關(guān)性及模型設(shè)定檢驗(yàn)研究
定 價(jià):65 元
叢書名:現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)金融理論與方法前沿研究叢書
- 作者:彭斌 著
- 出版時(shí)間:2020/10/1
- ISBN:9787521818796
- 出 版 社:經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
- 中圖法分類:F224.0
- 頁碼:247
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開本:16開
《面板數(shù)據(jù)模型截面相關(guān)性及模型設(shè)定檢驗(yàn)研究》針對多個(gè)面板數(shù)據(jù)模型,提出多種穩(wěn)健的球形檢驗(yàn)、截面相關(guān)性檢驗(yàn)或模型設(shè)定檢驗(yàn);并在不同的模型框架下推導(dǎo)出聯(lián)合極限分布;在此基礎(chǔ)上,《面板數(shù)據(jù)模型截面相關(guān)性及模型設(shè)定檢驗(yàn)研究》還進(jìn)行了大量蒙特卡洛研究來檢驗(yàn)提出檢驗(yàn)的有限樣本性質(zhì),并進(jìn)一步進(jìn)行相關(guān)的實(shí)證應(yīng)用研究。
《面板數(shù)據(jù)模型截面相關(guān)性及模型設(shè)定檢驗(yàn)研究》為當(dāng)前計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中大維面板數(shù)據(jù)模型檢驗(yàn)理論研究的重要問題,提出了一系列在多種大維面板數(shù)據(jù)模型中穩(wěn)健性檢驗(yàn),拓展了前沿理論相關(guān)研究,具有較大的理論價(jià)值,為大維動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型的設(shè)定檢驗(yàn)提供了全面的理論基礎(chǔ),能夠?yàn)橄嚓P(guān)實(shí)證研究提供理論指導(dǎo)。
隨著統(tǒng)計(jì)調(diào)查數(shù)據(jù)的不斷豐富,面板數(shù)據(jù)模型已經(jīng)被廣泛運(yùn)用于經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融、商學(xué)等多個(gè)學(xué)科。而上述領(lǐng)域中往往存在不可觀測的共同沖擊,或者存在地理位置上的關(guān)聯(lián)性等原因,使得數(shù)據(jù)存在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。因此,面板數(shù)據(jù)模型一般具有截面相關(guān)性(Cross-sectional Dependence or Correlation)。忽略截面相關(guān)性將影響模型估計(jì)的統(tǒng)計(jì)推斷的正確性;甚至在存在時(shí)間序列相關(guān)情形下,傳統(tǒng)的最小二乘估計(jì)結(jié)果是非一致的。因此,大量的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究考慮在面板數(shù)據(jù)模型中刻畫這些截面相關(guān)性,如空間計(jì)量模型以及交互效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型等。空間計(jì)量模型要求已知一定的空間相關(guān)結(jié)構(gòu)來進(jìn)行建模,然后通過檢驗(yàn)空間相關(guān)結(jié)構(gòu)的系數(shù)是否顯著來判斷是否存在空間相關(guān)性,但是這些檢驗(yàn)的前提是空間相關(guān)結(jié)構(gòu)是被正確設(shè)定的。因此,在未知截面相關(guān)結(jié)構(gòu)的前提下,檢驗(yàn)面板數(shù)據(jù)模型中存在截面相關(guān)性以及殘差向量的協(xié)方差結(jié)構(gòu)將變得非常重要。更重要的是,面板數(shù)據(jù)模型殘差項(xiàng)的結(jié)構(gòu)也是模型設(shè)定的基礎(chǔ)。如動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)種殘差項(xiàng)的序列相關(guān)性或者截面相關(guān)性結(jié)構(gòu)都會影響廣義矩估計(jì)(GMM)的工具變量的選取的正確性,從而最終影響面板數(shù)據(jù)模型估計(jì)的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)。因此,面板數(shù)據(jù)模型種關(guān)于擾動(dòng)項(xiàng)的結(jié)構(gòu)的模型設(shè)定檢驗(yàn)對于正確估計(jì)模型有著至關(guān)重要的作用。
彭斌,經(jīng)濟(jì)學(xué)博士,華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系講師,主要研究領(lǐng)域?yàn)橛?jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論,應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué),金融學(xué),微觀實(shí)證研究等。2016年畢業(yè)于美國錫拉丘茲大學(xué)(Syracuse University),獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2016年至今在華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系工作。目前主持國家自然科學(xué)基金,教育部人文社會科學(xué)基金等省部級科研項(xiàng)目。已在Economics Letters、Statistics and Probability Letters、中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)等國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文多篇。
第1章 固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型中非正態(tài)穩(wěn)健的球形檢驗(yàn)
1.1 研究背景和意義
1.2 模型和假設(shè)
1.3 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
1.4 檢驗(yàn)的漸進(jìn)性質(zhì)
1.5 蒙特卡洛模擬
1.6 本章小結(jié)
1.7 命題和定理的證明
1.8 補(bǔ)充證明
第2章 固定效應(yīng)面板數(shù)據(jù)模型中具有時(shí)變方差的球形檢驗(yàn)研究
2.1 研究背景和意義
2.2 模型和假設(shè)
2.3 已有的球形檢驗(yàn)
2.4 漸進(jìn)性
2.5 蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)
2.6 應(yīng)用實(shí)例
2.7 本章小結(jié)
2.8 命題和定理的證明
第3章 具有序列相關(guān)誤差的大維面板數(shù)據(jù)模型的截面相關(guān)性檢驗(yàn)
3.1 研究背景
3.2 模型與檢驗(yàn)
3.3 檢驗(yàn)的漸進(jìn)性質(zhì)
3.4 蒙特卡洛模擬實(shí)驗(yàn)
3.5 本章小結(jié)
3.6 本章定理的證明
第4章 大維動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)模型設(shè)定檢驗(yàn)
4.1 研究背景和意義
4.2 模型估計(jì)及假設(shè)
4.3 現(xiàn)有的設(shè)定檢驗(yàn)
4.4 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量及漸進(jìn)性
4.5 功效性質(zhì)
4.6 蒙特卡洛模擬
4.7 本章小結(jié)
4.8 定理及推論的證明
參考文獻(xiàn)