第1 章　 導(dǎo)論

1. 1　 研究背景與研究意義

1. 1. 1　 研究背景

1. 1. 2　 研究意義

1. 2　 研究思路與研究方法

1. 2. 1　 研究思路

1. 2. 2　 研究方法

1. 3　 研究可能的創(chuàng)新之處

第2 章　 文獻(xiàn)綜述

2. 1　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和預(yù)警

2. 2　 引發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的傳染性特征

2. 2. 1　 對傳染含義的討論

2. 2. 2　 跨部門和跨市場傳染性特征

2. 2. 3　 跨國傳染性特征

2. 3　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管效果

2. 3. 1　 時(shí)間維度下監(jiān)管的有效性

2. 3. 2　 空間維度下監(jiān)管的有效性

2. 4　 總結(jié)與評述

第3 章　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量和預(yù)警方法的分析與比較

3. 1　 金融危機(jī)早期預(yù)警模型

3. 1. 1　 FR 模型

3. 1. 2　 KLR 信號分析法

3. 1. 3　 STV 模型

3. 1. 4　 其他預(yù)警方法及對預(yù)警模型的評析

3. 2　 基于金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)特征的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法

3. 2. 1　 風(fēng)險(xiǎn)管理方法和未定權(quán)益分析 (CCA) 法

3. 2. 2　 GARCH 模型法

3. 2. 3　 網(wǎng)絡(luò)模型法

3. 3　 基于金融機(jī)構(gòu)與金融系統(tǒng)關(guān)系的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法

3. 3. 1　 條件在險(xiǎn)價(jià)值 (CoVaR) 法

3. 3. 2　 邊際預(yù)期損失 (MES) 法及其擴(kuò)展

3. 3. 3　 夏普利值 (Shapley Value) 法

3. 3. 4　 極值理論 (EVT) 法

3. 4　 金融壓力指數(shù)法

3. 5　 宏觀壓力測試

3. 6　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量和預(yù)警方法的整體比較與評析

3. 6. 1　 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和計(jì)算方法

3. 6. 2　 實(shí)際應(yīng)用特征和效果

第4 章　 我國系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度及分析——基于金融壓力指數(shù)法

4. 1　 引言

4. 2　 金融壓力指數(shù)的構(gòu)建

4. 2. 1　 基礎(chǔ)指標(biāo)選取及處理

4. 2. 2　 金融壓力指數(shù)的構(gòu)建方法

4. 3　 我國系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的測度結(jié)果及分析

4. 3. 1　 我國金融壓力測度結(jié)果分析

4. 3. 2　 我國金融壓力的門限和區(qū)制分析

4. 4　 本章結(jié)論

第5 章　 我國系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)出的傳染性特征分析

5. 1　 對傳染機(jī)制的理論分析

5. 1. 1　 跨市場傳染機(jī)制

5. 1. 2　 跨國傳染機(jī)制

5. 1. 3　 我國國內(nèi)跨市場和與他國的跨國傳染機(jī)制

5. 2　 中國和美國國內(nèi)跨市場傳染性特征的分析與比較

5. 2. 1　 中美金融壓力指數(shù)的構(gòu)建

5. 2. 2　 中美國內(nèi)跨市場傳染性特征的分析與比較

5. 3　 中國和美國間跨國傳染性特征分析

5. 3. 1　 時(shí)變參數(shù)自回歸 (TVP - R) 模型的構(gòu)建

5. 3. 2　 中美跨國傳染性特征分析

5. 4　 本章結(jié)論

第6 章　我國系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管效果研究——以系統(tǒng)重要性銀行市場約束狀況為視角

6. 1　 引言

6. 2　 研究方法——事件研究法

6. 2. 1　研究假設(shè)

6. 2. 2　研究樣本

6. 2. 3　事件及時(shí)間窗口選擇

6. 2. 4　模型選擇

6. 3　 監(jiān)管事件的市場反應(yīng)結(jié)果分析

6. 4　 市場反應(yīng)與銀行特征關(guān)系分析

6. 5　 本章結(jié)論

第7 章　系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 1　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和預(yù)警方法

7. 1. 1　 國際實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 1. 2　 我國實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 2　 引發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的傳染效應(yīng)的防范

7. 2. 1　 國際實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 2. 2　 我國實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 3　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中市場約束的加強(qiáng)

7. 3. 1　 國際實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 3. 2　 我國實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)分析

7. 4　 本章結(jié)論

第8 章　研究結(jié)論與對我國的政策建議

8. 1　 研究結(jié)論

8. 2　 對我國的政策建議

8. 2. 1　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量和預(yù)警方法

8. 2. 2　 引發(fā)系統(tǒng)性危機(jī)的傳染效應(yīng)的防范

8. 2. 3　 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管中市場約束的加強(qiáng)

8. 3　 研究存在的不足之處和未來研究展望

參考文獻(xiàn)

后記