1 導(dǎo)論
1．1 研究背景
1．2 選題意義
1．3關(guān)鍵概念界定
1．3．1 金融分權(quán)的界定
1．3．2 系統(tǒng)性風(fēng)險的界定
1．3．3 區(qū)域性風(fēng)險的界定
1．4 文獻評述
1．4．1 系統(tǒng)性風(fēng)險的成因
1．4．2 系統(tǒng)性風(fēng)險的防范
1．4．3 區(qū)域性風(fēng)險的成因與防范
1．4．4 對現(xiàn)有相關(guān)文獻的總體評述
1．5 研究思路
1．6 研究的不足之處

2 金融適度分權(quán)的理論框架
2．1 引言
2．1．1 金融權(quán)利的概念
2．1．2 金融適度分權(quán)的內(nèi)涵
2．1．3 中央層面金融分權(quán)的相關(guān)文獻
2．1．4 中央政府與地方政府金融分權(quán)的相關(guān)文獻
2．2 中央各機構(gòu)的橫向金融分權(quán)
2．2．1 政府參與金融監(jiān)管的必要性
2．2．2 專業(yè)金融監(jiān)管機構(gòu)設(shè)立的邏輯
2．2．3 金融監(jiān)管組織結(jié)構(gòu)選擇：基于委托代理理論的分析
2．2．4 金融監(jiān)管組織結(jié)構(gòu)與金融發(fā)展
2．3 中央與地方的縱向金融分權(quán)
2．3．1 模型的基本設(shè)定
2．3．2 金融集權(quán)模式：全國單一政策和地方差異政策
2．3．3 信息不對稱下金融分權(quán)
2．3．4進一步的分析
2．4 主要結(jié)論
專題1 我國金融分權(quán)的歷程
一、金融的市場化
二、金融分權(quán)之控制權(quán)、發(fā)展權(quán)歷史變遷

3 區(qū)域性金融風(fēng)險的生成機制：基于地方政府行為的視角
3．1 引言
3．2 地方政府行為與我國區(qū)域性風(fēng)險生成：初步探索
3．2．1 地方政府行為與區(qū)域性風(fēng)險生成：典型事實
3．2．2 地方政府重經(jīng)濟增長輕金融安全的制度根源
3．3 經(jīng)濟競賽、金融支持與地方政府債務(wù)增長：經(jīng)驗證據(jù)
3．3．1 問題提出及文獻綜述
3．3．2 理論假說
3．3．3 實證研究設(shè)計
3．3．4 實證結(jié)果及分析
3．4 經(jīng)濟競賽下的土地財政、金融支持與房價上漲：經(jīng)驗證據(jù)
3．4．1 問題提出及文獻綜述
3．4．2 理論假說
3．4．3 實證研究設(shè)計
3．4．4 實證結(jié)果及分析
3．5 地方政府干預(yù)與金融機構(gòu)風(fēng)險：以地方性商業(yè)銀行為例
3．5．1 問題提出及文獻綜述
3．5．2 基本模型
3．5．3 自給自足經(jīng)濟中的利益沖突、銀行資本與道德風(fēng)險
3．5．4 銀行間市場的流動性互保與風(fēng)險傳導(dǎo)
3．5．5 進一步討論
3．6 地方政府干預(yù)、重發(fā)展輕監(jiān)管與非正規(guī)金融風(fēng)險
3．6．1 幾類非正規(guī)金融機構(gòu)的發(fā)展及風(fēng)險現(xiàn)狀
3．6．2 地方政府發(fā)展非正規(guī)金融的動機
3．6．3 地方政府行為與地方非正規(guī)金融的風(fēng)險生成
3．6．4 案例分析：泛亞支付危機
3．7 主要結(jié)論

4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險的生成機理
4．1 引言
4．2 經(jīng)濟新常態(tài)與經(jīng)濟下行
4．3 房地產(chǎn)價格泡沫
4．3．1 房地產(chǎn)基本價值決定因素分析
4．3．2 房地產(chǎn)泡沫對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的潛在傳遞路徑
4．4 影子銀行體系
4．4．1 影子銀行體系的信用創(chuàng)造過程
4．4．2 影子銀行體系對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的潛在傳遞路徑
4．5 地方政府性債務(wù)
4．5．1 地方政府性債務(wù)的現(xiàn)狀分析
4．5．2 地方政府性債務(wù)對中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的潛在傳遞路徑
4．6 人民幣國際化與國際資本流動
4．6．1 人民幣國際化與國際資本流動的現(xiàn)狀分析
4．6．2 人民幣國際化和國際資本流動對中國系統(tǒng)性金融風(fēng)險的潛在
傳遞路徑
4．7 我國系統(tǒng)性風(fēng)險生成的特殊性——二元信貸結(jié)構(gòu)下的BCG效應(yīng)
4．7．1 資產(chǎn)負債率及我國宏觀經(jīng)濟運行特征事實
4．7．2 理論分析
4．7．3 參數(shù)假設(shè)和參數(shù)估計
4．7．4 模型的解釋力分析
4．7．5 檢驗結(jié)果的深層制度原因
4．8 主要結(jié)論

5 我國區(qū)域性風(fēng)險向系統(tǒng)性風(fēng)險的轉(zhuǎn)嫁機制研究
5．1 引言
5．2 相關(guān)研究最新進展
5．2．1 金融網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險傳染關(guān)系的理論研究
5．2．2 各國金融網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)與風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的關(guān)系研究
5．2．3 區(qū)域性風(fēng)險向系統(tǒng)性風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的機理分析
5．2．4 我國區(qū)域性風(fēng)險向系統(tǒng)性風(fēng)險的轉(zhuǎn)嫁研究
5．2．5 文獻述評及未來的研究方向
5．3 區(qū)域性風(fēng)險向系統(tǒng)性風(fēng)險的轉(zhuǎn)嫁渠道分析
5．3．1 資產(chǎn)價格渠道
5．3．2 “真正的傳染”渠道
5．3．3 貿(mào)易渠道
5．3．4 資產(chǎn)負債表渠道
5．3．5 公共部門渠道
5．4 我國區(qū)域性風(fēng)險向系統(tǒng)性風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的條件分析
5．4．1 區(qū)域間的網(wǎng)絡(luò)關(guān)聯(lián)程度
5．4．2 風(fēng)險發(fā)生源的系統(tǒng)重要性
5．5 我國區(qū)域性風(fēng)險向系統(tǒng)性風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁的實證檢驗
5．5．1 系統(tǒng)重要性的衡量
5．5．2 區(qū)域性風(fēng)險基本面分析
5．5．3 區(qū)域性關(guān)聯(lián)
5．6 主要結(jié)論

6 系統(tǒng)性金融風(fēng)險測度：理論與實證
6．1 引言
6．1．1 指標法
6．1．2 網(wǎng)絡(luò)分析法
6．1．3 結(jié)構(gòu)模型法
6．1．4 簡約模型法
6．2 C叩ula相依結(jié)構(gòu)理論
6．2．1 Copula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)的定義與基本性質(zhì)
6．2．2 基于Copula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)的相關(guān)性測度
6．2．3 常用的二元Copula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)與相關(guān)性測度
6．2．4 時變參數(shù)opula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)
6．3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險與系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻狽0度的理論建模
6．3．1 基于C．V．R的系統(tǒng)性金融風(fēng)險與金融風(fēng)險貢獻的定義
6．3．2 基于Copula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)的理論建模
6．3．3 系統(tǒng)性金融風(fēng)險與系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的測度
6．4 基于中國上市商業(yè)銀行的實證分析
6．4．l 數(shù)據(jù)來源
6．4．2 描述統(tǒng)計與邊緣分布建模
6．4．3 最優(yōu)C．pula相依結(jié)構(gòu)函數(shù)的選擇結(jié)果
6．4．4 系統(tǒng)性金融風(fēng)險與系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻測度結(jié)果的實證分析
6．5 中國銀行業(yè)系統(tǒng)性金融風(fēng)險的宏觀審慎分析
6．5．1 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的描述統(tǒng)計
6．5．2 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的動態(tài)排序
6．5．3 中國上市商業(yè)銀行系統(tǒng)性金融風(fēng)險貢獻的影響因素分析
6．6 主要結(jié)論

7 系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險的防范（I）：金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)
7．1 區(qū)域性與系統(tǒng)性風(fēng)險防范架構(gòu)
7．1．1 風(fēng)險管理與金融機構(gòu)自律
7．1．2 通過外部監(jiān)督防范系統(tǒng)性風(fēng)險
7．2 金融監(jiān)管組織結(jié)構(gòu)與金融體系的穩(wěn)定
7．2．1 相關(guān)文獻
7．2．2 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)與監(jiān)管獨立性
7．2．3 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)與金融混業(yè)的限制
7．2．4 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)與資本要求
7．2．5 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)與銀行不良率
7．2．6 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)與銀行業(yè)的穩(wěn)定性
7．3 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)對市場約束的影響：以存款人約束為例
7．3．1 存款人約束
7．3．2 金融制度與存款人約束
7．3．3 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)與存款人約束：理論分析
7．3．4 模型設(shè)定與樣本選擇
7．3．5 存款人約束有效性的實證分析
7．3．6 金融監(jiān)管機構(gòu)集中度（FAC）對約束的影響
7．3．7 央行涉足金融監(jiān)管程度（CBFA）對市場約束的影響
7．3．8 金融監(jiān)管結(jié)構(gòu)、存款人約束與銀行規(guī)模
7．4 區(qū)域性風(fēng)險防范：基于金融分權(quán)的多層次體系
7．4．1 相關(guān)文獻
7．4．2 國內(nèi)三例區(qū)域性風(fēng)險事件
7．4．3 區(qū)域性與系統(tǒng)性風(fēng)險防范：基于金融分權(quán)的多層次體系
7．5 主要結(jié)論

8 系統(tǒng)性和區(qū)域性金融風(fēng)險的防范（Ⅱ）：監(jiān)管工具
8．1 引言
8．1．1 宏觀審慎監(jiān)管工具
8．1．2 宏觀審慎資本監(jiān)管工具
8．1．3 基于防范系統(tǒng)性風(fēng)險的宏觀審慎資本監(jiān)管工具
8．1．4 我國宏觀審慎資本監(jiān)管的實踐
8．2 逆周期資本緩沖作用機制與實證檢驗
8．2．1 逆周期資本緩沖防范銀行系統(tǒng)性風(fēng)險作用機制
8．2．2實證研究設(shè)計
8．2．3 實證結(jié)果及分析
8．3 基于截面維度宏觀審慎資本監(jiān)管實施效果檢驗
8．3．1 宏觀審慎資本監(jiān)管防范系統(tǒng)重要性銀行風(fēng)險機制
8．3．2 資本監(jiān)管防范銀行系統(tǒng)性風(fēng)險的非預(yù)期效應(yīng)
8．3．3 截面維度宏觀審慎資本監(jiān)管實施效果檢驗
8．3．4 數(shù)據(jù)篩選和基本統(tǒng)計量
8．3．5 宏觀審慎資本監(jiān)管與資本充足率關(guān)系檢驗
8．3．6 宏觀審慎資本監(jiān)管與系統(tǒng)性風(fēng)險承擔(dān)關(guān)系檢驗
8．3．7 宏觀審慎資本監(jiān)管削弱大型銀行不公平競爭檢驗
8．3．8 銀行系統(tǒng)重要性維度之間的權(quán)衡效應(yīng)檢驗
8．4 主要結(jié)論

9 危機救助機制設(shè)計研究
9．1 引言
9．1．1 我國銀行業(yè)危機救助的表現(xiàn)形式
9．1．2 國外危機救助的歷史經(jīng)驗教訓(xùn)
9．1．3 相關(guān)文獻
9．2 理論分析：危機救助與金融分權(quán)
9．2．1 危機前期：金融機構(gòu)道德風(fēng)險（俘獲地方政府）
9．2．2 危機中后期：金融機構(gòu)道德風(fēng)險（俘獲地方政府）
9．2．3 地方政府道德風(fēng)險
9．3 全國性危機救助
9．3．1 全國性危機救助的機制設(shè)計
9．3．2 實證一：成本分擔(dān)中如何考量銀行業(yè)事前逆向選擇
9．3．3 實證二：成本分擔(dān)中如何考量地方政府事前逆向選擇
9．4 區(qū)域性危機救助
9．4．1 區(qū)域性危機救助的機制設(shè)計
9．4．2 實證三：測度系統(tǒng)重要性區(qū)域
9．5 本章結(jié)論

10 結(jié)論與政策建議
10．1 金融適度分權(quán)
10．2 區(qū)域性和系統(tǒng)性金融風(fēng)險的生成
lO．3 區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險的防范與救助
10．3．1 銀行、證券、保險三部門的微觀審慎監(jiān)管問題
lO．3．2 中央銀行在金融風(fēng)險管理中的角色定位問題
10．3．3 宏觀審慎資本監(jiān)管
10．3．4 危機救助機制
10．4 政策建議

參考文獻