作者簡介
前言
第1章　緒論 · 1
1.1　風(fēng)險的概念 · 1
1.2　風(fēng)險管理理論發(fā)展歷史 · 4
1.3　風(fēng)險管理的價值 · 21
練習(xí)題 · 31
第2章　風(fēng)險管理框架 · 32
2.1　風(fēng)險管理工作步驟 · 36
2.2　風(fēng)險管理組織架構(gòu) · 42
2.3　風(fēng)險管理流程設(shè)置 · 48
2.4　風(fēng)險管理報告體系 · 50
2.5　風(fēng)險管理準(zhǔn)備金及資本提取 · 51
2.6　全面風(fēng)險管理介紹 · 56
練習(xí)題 · 61
第3章　金融體系主要風(fēng)險概覽 · 63
3.1　市場風(fēng)險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 65
3.2　信用風(fēng)險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 69
3.3　操作風(fēng)險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 72
3.4　流動性風(fēng)險的內(nèi)涵、分類、特征及典型案例 · 79
3.5　其他金融風(fēng)險介紹 · 83
練習(xí)題 · 86
第4章　國際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹 · 87
4.1　巴塞爾協(xié)議體系概覽 · 89
4.2　國際掉期與衍生工具協(xié)會協(xié)議體系 · 119
4.3　《多德-弗蘭克法案》 · 125
練習(xí)題 · 139
第5章　風(fēng)險管理主要方法 · 140
5.1　內(nèi)部控制 · 140
5.2　風(fēng)險損失估計 · 146
5.3　風(fēng)險準(zhǔn)備金計提 · 154
5.4　資本計提及配置 · 155
5.5　風(fēng)險調(diào)整績效配置 · 157
練習(xí)題 · 159
第6章　市場風(fēng)險管理 · 160
6.1　市場風(fēng)險管理的核心：風(fēng)險價值（VaR） · 160
6.2　金融機(jī)構(gòu)市場風(fēng)險管理 · 164
練習(xí)題 · 179
第7章　信用風(fēng)險管理 · 181
7.1　信用風(fēng)險管理的核心：信用評級 · 183
7.2　金融機(jī)構(gòu)信用風(fēng)險管理 · 192
7.3　信用風(fēng)險度量 · 209
7.4　信用風(fēng)險緩釋 · 212
7.5　信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移 · 218
練習(xí)題 · 224
第8章　操作風(fēng)險管理 · 226
8.1　操作風(fēng)險管理發(fā)展的階段 · 227
8.2　操作風(fēng)險管理框架基本要素 · 229
8.3　操作風(fēng)險管理的戰(zhàn)略與政策 · 230
8.4　操作風(fēng)險組織架構(gòu)設(shè)計 · 232
8.5　操作風(fēng)險管理的流程 · 233
8.6　操作風(fēng)險基本管理工具 · 244
8.7　巴塞爾協(xié)議Ⅲ對操作風(fēng)險的修正 · 245
練習(xí)題 · 248
第9章　流動性風(fēng)險管理 · 249
9.1　資產(chǎn)流動性風(fēng)險的管理 · 251
9.2　融資流動性風(fēng)險管理 · 257
9.3　以銀行為主的金融機(jī)構(gòu)流動性風(fēng)險管理 · 261
9.4　巴塞爾協(xié)議Ⅲ中對流動性風(fēng)險管理的新要求 · 270
練習(xí)題 · 272
第10章　風(fēng)險管理與金融科技 · 273
10.1　什么是金融科技 · 273
10.2　導(dǎo)論篇：金融科技發(fā)展正當(dāng)其時 · 274
10.3　技術(shù)篇：“ABCD”技術(shù)成熟度 · 279
10.4　應(yīng)用篇：新興技術(shù)在金融風(fēng)險管理領(lǐng)域中的應(yīng)用—以證券業(yè)為例 · 283
10.5　操作篇：打破數(shù)字壁壘，關(guān)于金融科技實(shí)施的幾點(diǎn)思考—以證券業(yè)為例 · 293
10.6　結(jié)束語 · 296
練習(xí)題 · 296