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高頻數(shù)據(jù)、波動(dòng)率建模與金融市場(chǎng)有效性研究
近年來(lái),受我國(guó)資本市場(chǎng)快速發(fā)展感召和研究興趣驅(qū)使,我們?cè)诮鹑诟哳l數(shù)據(jù)分析和波動(dòng)率建模以及金融市場(chǎng)有效性方面做了一些探索性工作。本書(shū)不是簡(jiǎn)單分析單個(gè)金融市場(chǎng)的產(chǎn)品、規(guī)模和價(jià)格波動(dòng)規(guī)律,而是從市場(chǎng)間的關(guān)系出發(fā),分析金融市場(chǎng)的聯(lián)動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)傳遞規(guī)律,并用ARCH類(lèi)模型進(jìn)行了系統(tǒng)闡述。對(duì)于復(fù)雜問(wèn)題,我們引入跳躍機(jī)制,探索不同金融市場(chǎng)間的聯(lián)動(dòng)和外溢效應(yīng)。此外,對(duì)近來(lái)蓬勃發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)金融與傳統(tǒng)金融的聯(lián)系進(jìn)行了初步探索。最后,根據(jù)弱式有效市場(chǎng)假說(shuō)與金融價(jià)格隨機(jī)游走等價(jià)理論,采用赫斯特指數(shù)(Hurst Exponent)法,對(duì)金融市場(chǎng)的長(zhǎng)記憶性進(jìn)行分析,探討了分形市場(chǎng)與有效市場(chǎng)之間的關(guān)系問(wèn)題。全書(shū)共分四篇內(nèi)容,第1篇高頻數(shù)據(jù)與波動(dòng)率建模,第2篇債券及期權(quán)定價(jià),第3篇人民幣匯率及風(fēng)險(xiǎn)傳遞,第4篇金融市場(chǎng)有效性研究。
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