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金融數(shù)據(jù)處理和分析——基于SAS軟件
特色
1. 數(shù)據(jù)處理和數(shù)據(jù)分析并重。針對金融大數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、數(shù)據(jù)源和格式變換大的特點,充分講述SAS軟件DATA步強大的數(shù)據(jù)處理功能,強化金融數(shù)據(jù)處理內(nèi)容。
2. 將SAS數(shù)據(jù)分析能力強和R和Python靈巧和業(yè)界流行的特點相結(jié)合,建立融合SAS和R及Python的數(shù)據(jù)處理和分析教材構(gòu)架,進行教學大綱、授課教案到教材、案例集和習題集等課程要件建設(shè)。
3. 以《金融計量經(jīng)濟學》為知識依托,以海通證券金融工程部、天風證券金融工程部、等著名券商量化金融策略為具體案例內(nèi)容,以權(quán)益(股票)市場和債券(固定收益)市場為主要應(yīng)用領(lǐng)域,以日數(shù)據(jù)(daily data)為主、高頻日內(nèi)數(shù)據(jù)(intraday data)為輔,建立從數(shù)據(jù)搜集到數(shù)據(jù)清理、從投資組合到交易策略和算法交易等金融量化方法的教學案例。
創(chuàng)新點
1. 填補國內(nèi)教材空白。作為一款權(quán)威的數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析軟件,多年來SAS在國內(nèi)(尤其是銀行系統(tǒng))得到了廣泛應(yīng)用。已出版的教材多以操作和數(shù)據(jù)處理編程為主,針對金融數(shù)據(jù)處理和分析的書籍并不多見,尤其講解金融數(shù)據(jù)分析的SAS過程步(Proc step)的教材難以見到。本教材擬對分析金融時間序列的SAS過程進行詳細和全面的介紹,充分揭示SAS在處理和分析金融時間序列數(shù)據(jù)上的優(yōu)勢,填補國內(nèi)教材空白。
2.SAS Viya平臺介紹和R、Python的軟件融合。SAS Viya 2016年推出以來,得到了很快的發(fā)展,出現(xiàn)了基于SAS Viya 云分析服務(wù)CAS的很多應(yīng)用,國內(nèi)一些金融機構(gòu)也采用了SAS Viya構(gòu)建自己的數(shù)據(jù)分析平臺。但國內(nèi)介紹SAS Viya的書很少,沒有發(fā)現(xiàn)介紹利用SAS Viya中的ACTION進行金融數(shù)據(jù)分析的書籍。對SAS Viya的介紹以及利用SAS Viya中的Econometrics8.4 ACTION、Visal Statistical Analysis ACTION、Deep Learning ACTION等進行金融數(shù)據(jù)處理和分析的內(nèi)容,是本教材的創(chuàng)新之處。
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