緒 論1

第一節(jié) 微觀審慎和宏觀審慎相結(jié)合的監(jiān)管框架…1

第二節(jié) 研究方法7

第三節(jié) 研究意義14

整合風(fēng)險(xiǎn)管理篇

第一章 整合風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù):Copula理論與方法23

第一節(jié) Copula函數(shù)的定義及常用Copula函數(shù)…23

第二節(jié) Copula函數(shù)的估計(jì)方法…33

第三節(jié) Copula函數(shù)的檢驗(yàn)方法…39

第四節(jié) Copula函數(shù)的模擬算法…41

第二章 商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與度量46

第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別46

第二節(jié) 信用風(fēng)險(xiǎn)及其度量方法…47

第三節(jié) 市場風(fēng)險(xiǎn)及其度量方法…55

第四節(jié) 操作風(fēng)險(xiǎn)及其度量方法… 70

第三章 商業(yè)銀行的整合風(fēng)險(xiǎn)度量基于14家上市銀行的實(shí)證研究……83

第一節(jié) 整合風(fēng)險(xiǎn)度量的內(nèi)涵和研究方法83

第二節(jié) 常用的整合風(fēng)險(xiǎn)度量方法86

第三節(jié) 整合風(fēng)險(xiǎn)的Copula-VaR方法及分散化效應(yīng)……89

第四節(jié) 整合風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)證分析91

第四章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的動(dòng)態(tài)管理策略 以信用風(fēng)險(xiǎn)為例104

第一節(jié) 信用等級轉(zhuǎn)移矩陣105

第二節(jié) 基于信用等級轉(zhuǎn)移矩陣的企業(yè)貸款收益率和損失率……106

第三節(jié) 動(dòng)態(tài)均值-CVaR優(yōu)化模型 ……108

第四節(jié) 實(shí)證分析112

系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管理篇

第五章 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)警模型構(gòu)建125

第一節(jié) 金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵126

第二節(jié) 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法128

第三節(jié) 我國金融風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型的實(shí)證分析……143

第六章 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)及其傳染分析153

第一節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義154

第二節(jié) 系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)成因的理論分析156

第三節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的主要特征 159

第四節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的來源161

第五節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染分析 … 165

第一節(jié) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量的研究現(xiàn)狀……169

第二節(jié) 基于雙邊風(fēng)險(xiǎn)敞口的測量方法…172

第三節(jié) 單個(gè)金融機(jī)構(gòu)的邊際風(fēng)險(xiǎn)貢獻(xiàn)…178

第四節(jié) 實(shí)證分析182

第八章 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的衡量與分析191

第一節(jié) 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的界定……191

第二節(jié) 系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的衡量方法193

第三節(jié) 衡量系統(tǒng)重要性金融機(jī)構(gòu)的實(shí)證分析…198

第四節(jié) 結(jié)論和政策建議203

參考文獻(xiàn)…205