本書從量化交易的正確性認(rèn)識(shí)出發(fā)，以Python語(yǔ)言為基礎(chǔ)，循序漸進(jìn)地講解了量化交易所需要了解的各種知識(shí)及工具。書中特別穿插了大量的開(kāi)發(fā)技巧和交易投資技巧，所有示例都基于量化交易及相關(guān)知識(shí)，體現(xiàn)了實(shí)戰(zhàn)的特點(diǎn)。例如，在講解機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在量化交易中的使用這部分內(nèi)容時(shí)，并不需要讀者有深厚的數(shù)學(xué)功底，而是偏重實(shí)際應(yīng)用，講解各種技術(shù)在量化交易領(lǐng)域的功用。本書共11章，分為4部分。第1部分講解了量化交易的正確認(rèn)識(shí)；第2部分講解了量化交易的基礎(chǔ)，如Python語(yǔ)言、數(shù)學(xué)和幾種數(shù)據(jù)分析工具等；第3部分講解了量化交易系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與使用、基礎(chǔ)度量概念及優(yōu)參數(shù)等問(wèn)題；第4部分講解了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在量化交易中的實(shí)戰(zhàn)應(yīng)用。附錄中還給出了量化環(huán)境部署、量化相關(guān)性分析、量化統(tǒng)計(jì)分析及指標(biāo)應(yīng)用的相關(guān)內(nèi)容。
隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，許多傳統(tǒng)行業(yè)（包括傳統(tǒng)金融行業(yè)）也在不斷地改變著自己的工作模式和流程，并且希望借助互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)得到進(jìn)一步的發(fā)展。在金融行業(yè)中，股票及其他交易類型衍生品，如期權(quán)、期貨交易無(wú)疑是最早受到?jīng)_擊從而發(fā)生改變的。從算法交易之父托馬斯·彼得菲，到如今依然活躍異常的量化投資之王西蒙斯，他們是最早的一批量化交易受益者，也是為整個(gè)金融行業(yè)指明方向的引導(dǎo)者。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)自動(dòng)化交易占據(jù)了美國(guó)股票市場(chǎng)60%以上的成交量。
量化交易從一開(kāi)始出現(xiàn)就仿佛戴著神秘的面紗，特別是對(duì)于普通的投資交易者。有些人認(rèn)為它就是像煉金術(shù)一樣的存在，有了它 就能躺著掙錢了。當(dāng)然也有些人認(rèn)為它完全不靠譜。筆者研究量化交易多年，而且參與了大量的量化交易實(shí)戰(zhàn)，從中積累了大量的心得體會(huì)，所以萌生了編寫一本量化交易圖書的想法，為讀者揭開(kāi)量化交易的神秘面紗。
本書分為4個(gè)部分來(lái)講解量化交易的相關(guān)知識(shí)。
第1部分（第1章）著重講解了投資者對(duì)量化交易的正確認(rèn)識(shí)。
第2部分（第2～6章）主要講解了量化交易需要的基礎(chǔ)知識(shí)及相關(guān)工具，如Python語(yǔ)言、NumPy、pandas、數(shù)據(jù)可視化及量化數(shù)學(xué)等知識(shí)，適合完全沒(méi)有任何編程經(jīng)驗(yàn)的讀者從頭開(kāi)始閱讀。書中每一章的示例也盡量穿插股票及其他衍生交易產(chǎn)品的投資知識(shí)和交易技巧，盡量為讀者建立一套獨(dú)有的知識(shí)體系結(jié)構(gòu)，為讀者在交易技術(shù)與量化技術(shù)之間搭建牢固的基礎(chǔ)紐帶。
第3部分（第7～9章）著重講解了使用量化系統(tǒng)回測(cè)交易策略及交易的度量等實(shí)戰(zhàn)知識(shí)。對(duì)于有進(jìn)階需求的讀者，則完整地講解了整套量化回測(cè)系統(tǒng)擇時(shí)、選股開(kāi)發(fā)的關(guān)鍵點(diǎn)及滑點(diǎn)和資金管理的核心知識(shí)，以及更有針對(duì)策略地尋找最優(yōu)參數(shù)及最優(yōu)度量等知識(shí)。
第4部分（第10、11章）主要講解了機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)在量化交易中的應(yīng)用。該部分內(nèi)容從機(jī)器學(xué)習(xí)實(shí)戰(zhàn)出發(fā)，同樣適合大多數(shù)沒(méi)有深厚數(shù)學(xué)基礎(chǔ)的讀者閱讀，著重闡述了基于機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)對(duì)交易進(jìn)行預(yù)測(cè)的不可行性，以及正確的使用方式，即使用機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)言的概率。
附錄給出了量化環(huán)境部署、量化相關(guān)性分析、量化統(tǒng)計(jì)分析及指標(biāo)應(yīng)用等內(nèi)容。
特別需要提及的是，為了突出重點(diǎn)知識(shí)，減輕讀者的閱讀壓力，本書在編寫過(guò)程中通過(guò)故事的形式來(lái)講解關(guān)鍵知識(shí)點(diǎn)。例如：
·通過(guò)“6.2.1節(jié)你一生的追求到底能帶來(lái)多少幸福”的故事，重點(diǎn)講解了最優(yōu)問(wèn)題的計(jì)算；·通過(guò)“7.2.3節(jié)三只小豬股票投資的故事”，重點(diǎn)講解了倉(cāng)位控制管理的重要性；·通過(guò)“第10章機(jī)器學(xué)習(xí)·豬老三”的故事，重點(diǎn)講解了機(jī)器學(xué)習(xí)知識(shí)與工程上的使用問(wèn)題。
本書所有示例均使用IPython Notebook編寫，讀者可在Git工具上找到對(duì)應(yīng)章節(jié)的內(nèi)容。如下載地址有變動(dòng)，可關(guān)注微信公眾號(hào)t，獲取最新的Git地址；或者在網(wǎng)站上搜索到本書，然后按照網(wǎng)頁(yè)上的說(shuō)明下載。
適合閱讀本書的讀者及建議如下：
·有交易經(jīng)驗(yàn)、對(duì)量化交易感興趣、無(wú)任何編程經(jīng)驗(yàn)的讀者，需要多關(guān)注基礎(chǔ)章節(jié)，加深對(duì)編程語(yǔ)言的理解及工具的使用；·有任何一門編程語(yǔ)言基礎(chǔ)、無(wú)交易經(jīng)驗(yàn)、對(duì)量化交易感興趣的讀者，需要多關(guān)注書中講解的關(guān)于交易的知識(shí)及正確的交易認(rèn)識(shí)；·有交易經(jīng)驗(yàn)、有編程經(jīng)驗(yàn)、對(duì)量化交易感興趣的讀者，需要多關(guān)注量化交易在交易技術(shù)和編程技術(shù)上的銜接點(diǎn)及書中的具體實(shí)例；·對(duì)量化交易本身不感興趣，但對(duì)數(shù)據(jù)處理、機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)感興趣的讀者，需要多關(guān)注技術(shù)基礎(chǔ)章節(jié)和機(jī)器學(xué)習(xí)章節(jié)的內(nèi)容。
感謝機(jī)械工業(yè)出版社華章公司提供機(jī)會(huì)讓我能編寫本書！本書的完成同樣需要感謝我的幾位朋友：吳汶（老虎美股）、劉兆丹（百度金融）、胥嘉幸（百度糯米大數(shù)據(jù)），感謝你們?cè)诒緯木帉戇^(guò)程中提供的幫助！在此還需要特別感謝本書編輯對(duì)我的幫助，不辭辛苦地晚上十二點(diǎn)還在和我溝通排版等細(xì)節(jié)問(wèn)題。
編著者
第1部分對(duì)量化交易的正確認(rèn)識(shí)
量化引言
什么是量化交易
量化交易：投資？投機(jī)？賭博？
量化交易的優(yōu)勢(shì)
1.3.1避免短線頻繁交易
1.3.2避免逆勢(shì)操作
1.3.3避免重倉(cāng)交易
1.3.4避免對(duì)勝率的盲目追求
1.3.5確保交易策略的執(zhí)行
1.3.6獨(dú)立交易及對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)的信念
1.3.7從歷史驗(yàn)證交易策略是否可行
1.3.8尋找交易策略的最優(yōu)參數(shù)
1.3.9減少無(wú)意義的工作及干擾
量化交易的正確認(rèn)識(shí)
1.4.1不要因循守舊，認(rèn)為量化交易是邪門歪道
1.4.2不要異想天開(kāi)，認(rèn)為量化交易有神奇的魔法
1.4.3不要抱有不勞而獲的幻想
1.4.4不要盲目追求量化策略的復(fù)雜性
1.4.5認(rèn)清市場(chǎng)，認(rèn)清自己，知己知彼，百戰(zhàn)不殆
量化交易的目的
第2部分量化交易的基礎(chǔ)
量化語(yǔ)言-Python
基礎(chǔ)語(yǔ)法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
第3部分量化交易系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)
第4部分機(jī)器學(xué)習(xí)在量化交易中的實(shí)戰(zhàn)
附錄A量化環(huán)境部署
附錄B量化相關(guān)性分析
附錄C量化統(tǒng)計(jì)分析及指標(biāo)應(yīng)用
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