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國(guó)際資產(chǎn)價(jià)格的一般均衡理論

國(guó)際資產(chǎn)價(jià)格的一般均衡理論

定  價(jià):30 元

叢書名: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)研究院實(shí)證中國(guó)系列叢書

        

  • 作者:郭路
  • 出版時(shí)間:2016/10/1
  • ISBN:9787516190685
  • 出 版 社:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社
  • 中圖法分類:F831.5 
  • 頁(yè)碼:120
  • 紙張:膠版紙
  • 版次:1
  • 開本:16K
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  《中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)驗(yàn)研究院實(shí)證中國(guó)系列叢書:國(guó)際資產(chǎn)價(jià)格的一般均衡理論》在動(dòng)態(tài)一般均衡的框架下分析了國(guó)際資產(chǎn)的定價(jià),并在這個(gè)定價(jià)的基礎(chǔ)上得到了投資者的資產(chǎn)優(yōu)配及三個(gè)主要定理:投資收益-風(fēng)險(xiǎn)等價(jià)定理、國(guó)際基金分離定理(4+S基金分離定理)、動(dòng)態(tài)利率平價(jià)定理。在貨幣經(jīng)濟(jì)的分析中,這三個(gè)定理仍然有效,這印證了Markowitz和Sharpe等人的思想。動(dòng)態(tài)利率平價(jià)定理把經(jīng)典的靜態(tài)利率平價(jià)定理擴(kuò)展為一個(gè)動(dòng)態(tài)定理,并得出匯率的波動(dòng)不僅取決于兩國(guó)之間的利率差還與一些隨機(jī)的因素有關(guān),還提出在貨幣經(jīng)濟(jì)中的資產(chǎn)配置的四個(gè)命題。所得結(jié)論,可以解釋“風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”之謎和“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率”之謎。
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