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金融資產(chǎn)定價(jià)理論

金融資產(chǎn)定價(jià)理論

定  價(jià):26 元

        

  • 作者:程希駿
  • 出版時(shí)間:2006/12/1
  • ISBN:9787312019845
  • 出 版 社:中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)出版社
  • 中圖法分類:H31 
  • 頁碼:267
  • 紙張:
  • 版次:1
  • 開本:16開
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為數(shù)理金融學(xué)教學(xué)之用,共分九章,分別介紹了離散模型下的資產(chǎn)定價(jià)、最優(yōu)停時(shí)與美式期權(quán)定價(jià)、Brown運(yùn)動(dòng)和隨機(jī)積分、微分方程與資產(chǎn)定價(jià)、Black-SchoIes模型與期權(quán)定價(jià)、門檻式期權(quán)和其他期權(quán)、含消費(fèi)投資組合的最優(yōu)控制、利率衍生資產(chǎn)定價(jià)、含跳躍的金融資產(chǎn)定價(jià)!  督鹑谫Y產(chǎn)定》可作為高等學(xué)校和科研院所相關(guān)專業(yè)的研究生和高年級(jí)本科生的教材使用,也可作為相關(guān)金融研究人員的參考材料。
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