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數理金融基礎 
定 價：26 元
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葉中行、衛(wèi)淑芝、王安嬌編*的《數理金融基礎》全面介紹了數理金融三個方面的基礎知識：*優(yōu)資產組合、金融衍生產品定價和金融風險度量。全書共分九章，其中**章介紹金融市場基本概念；第二章著重介紹資本資產定價模型，包括夏普（sharpe）的資本資產定價理論和羅斯（Ross）的套利定價模型；第三章介紹馬科維茨（Markowitz）的均值一方差* 優(yōu)資產組合理論和算法；第四一八章介紹固定收益產品和金融衍生產品的定價，包括債券、遠期、期貨、互換和期權的定價理論和模型；第九章簡要介紹一致性風險度量理論。書末附有部分習題答案和常用數理金融名詞英一中對照表。本書的一個重要特色是用來自中國金融市場的案例貫穿全書。
本書適合普通高等院校數學與應用數學專業(yè)（金融數學方向）和金融數學專業(yè)本科生作為教材使用，也可作為金融界從業(yè)人員的參考用書。
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