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奇異期權交易
使用風險導向的方法介紹奇異期權的定價。通過向讀者提供理解奇異期權的結構化產品,《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》也讓讀者能夠對最基礎或最復雜的奇異期權進行定價和風險管理。
德·韋爾特從解釋與交易奇異期權相關的風險開始,繼而以不僅僅進行數學推導的方式詳盡分析了這些風險背后的經濟學原理以及奇異期權的價格敏感性指標。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》所用的數學結構化產品只為解釋奇異期權服務,并結合實際操作中的案例讓讀者能夠從實踐的角度理解數理定價公式。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》內容包括普通期權、數字期權、障礙期權、棘輪期權、雙幣種期權、績優(yōu)期權、方差互換,同時以簡潔明了的方式解釋了復雜的概念,讓讀者能夠全面地理解每種奇異期權。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》還介紹了嵌入奇異期權的結構性票據,例如反向可轉換票據,可贖回和可賣回反向可轉換票據和自動贖回票據,并介紹了其原理和相關風險。 對于每一種奇異期權產品,作者提出了為什么投資者會需要特定的奇異期權;解釋了每種奇異期權存在哪些風險,同時這些風險如何影響定價;說明了如何最優(yōu)地對沖每種奇異期權的維加和伽馬暴露;并單獨討論每種奇異期權的偏度暴露。 《東航金融衍生譯叢:奇異期權交易(引進版)》在介紹數學推導和定價結構化產品之外通過解釋每種奇異期權的實際操作意義以及如何影響定價,有效地消除了奇異期權的神秘性,使讀者全面理解每種奇異期權,并使討論的內容在實際操作中成為可用的結構化產品。
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