商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理研究
定 價(jià):28 元
- 作者:徐小陽(yáng)著
- 出版時(shí)間:2014/9/1
- ISBN:9787811308327
- 出 版 社:江蘇大學(xué)出版社
- 中圖法分類(lèi):F830.33
- 頁(yè)碼:169
- 紙張:膠版紙
- 版次:1
- 開(kāi)本:大32開(kāi)
本書(shū)從金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論和相關(guān)文獻(xiàn)研究入手, 系統(tǒng)地分析了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵, 對(duì)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)進(jìn)行分析, 分析了金融產(chǎn)品創(chuàng)新所面臨的風(fēng)險(xiǎn), 探討了金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制, 就如何提高商業(yè)銀行產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理水平提出了相應(yīng)的對(duì)策。
《商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理研究》從金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)理論和相關(guān)文獻(xiàn)研究入手,系統(tǒng)地分析了商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)涵,對(duì)金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)進(jìn)行了分析;建立了一個(gè)新的具有溢出效應(yīng)和不同競(jìng)爭(zhēng)策略、風(fēng)險(xiǎn)約束下的金融產(chǎn)品創(chuàng)新重復(fù)博弈模型,確定該模型的納什均衡點(diǎn)并討論該平衡點(diǎn)的穩(wěn)定性條件,從混沌動(dòng)力學(xué)角度分析金融產(chǎn)品創(chuàng)新的復(fù)雜性,并通過(guò)線性混沌控制法使重復(fù)博弈模型從混沌狀態(tài)恢復(fù)到新的納什均衡狀態(tài);分析了金融產(chǎn)品創(chuàng)新所面臨的風(fēng)險(xiǎn),在金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)特征分析的基礎(chǔ)上,探討了金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制;在借鑒金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理成功經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,提出中國(guó)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的新模式;分析了中國(guó)商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題;在國(guó)內(nèi)外學(xué)者相關(guān)研究的基礎(chǔ)上,對(duì)影響金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵因素進(jìn)行識(shí)別,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建了包括金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)管理文化、組織結(jié)構(gòu)與制度、人力資源、金融產(chǎn)品創(chuàng)新信息和金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理6個(gè)潛變量的理論模型。
徐小陽(yáng),江蘇大學(xué)財(cái)經(jīng)學(xué)院副教授,博士,中國(guó)科學(xué)技術(shù)指標(biāo)研究會(huì)會(huì)員、江蘇省保險(xiǎn)學(xué)會(huì)會(huì)員,主要從事科技統(tǒng)計(jì)與管理、金融風(fēng)險(xiǎn)管理及江蘇區(qū)域經(jīng)濟(jì)研究;參與或主持完成國(guó)家級(jí)社科基金項(xiàng)目、教育部人文社科基金項(xiàng)目、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局基金項(xiàng)目和江蘇省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目、江蘇省教育廳等項(xiàng)目近10項(xiàng);在CSSCI來(lái)源期刊等核心期刊發(fā)表論文10余篇。參與研究成果榮獲江蘇省鎮(zhèn)江市科研優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng),獲校級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)多項(xiàng)。
第1章 導(dǎo)論
1.1 研究背景和意義
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究意義
1.2 研究目標(biāo)、內(nèi)容及方法
1.2.1 研究目標(biāo)
1.2.2 研究?jī)?nèi)容及框架結(jié)構(gòu)
1.2.3 研究方法
1.3 研究的創(chuàng)新點(diǎn)
第2章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀
2.1 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新研究
2.1.1 產(chǎn)品創(chuàng)新的研究
2.1.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的研究
2.2 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究
2.2.1 風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)
2.2.2 商業(yè)銀行金融風(fēng)險(xiǎn)及其管理
2.2.3 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式研究
2.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理研究
2.4 研究述評(píng)
2.5 本章小結(jié)
第3章 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)、博弈行為及風(fēng)險(xiǎn)分析
3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的動(dòng)機(jī)
3.1.1 約束一引致金融產(chǎn)品創(chuàng)新
3.1.2 規(guī)避型金融產(chǎn)品創(chuàng)新
3.1.3 交易費(fèi)用金融產(chǎn)品創(chuàng)新
3.2 風(fēng)險(xiǎn)約束下金融產(chǎn)品創(chuàng)新的博弈行為分析——基于Cotlrnot模型
3.2.1 模型構(gòu)建
3.2.2 模型分析
3.2.3 數(shù)值仿真
3.2.4 混沌控制
3.2.5 結(jié)論
3.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)制分析
3.3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型及風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生機(jī)理
3.3.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新鏈的風(fēng)險(xiǎn)及其傳導(dǎo)機(jī)制分析——以美國(guó)次貸危機(jī)為例
3.4 本章小結(jié)
第4章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理模式研究
4.1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式的國(guó)際比較
4.1.1 商業(yè)銀行內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模式的國(guó)際比較
4.1.2 商業(yè)銀行外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式的國(guó)際比較
4.2 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理模式
4.2.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
4.2.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理流程
4.2.3 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理配套機(jī)制
4.3 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的外部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管模式
4.3.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新的監(jiān)管架構(gòu)
4.3.2 金融產(chǎn)品創(chuàng)新監(jiān)管的配套機(jī)制
4.4 本章小結(jié)
第5章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析
5.1 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的現(xiàn)狀分析
5.2 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀分析
5.3 本章小結(jié)
第6章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理影響因素實(shí)證分析
6.1 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)鍵影響因素識(shí)別及模型構(gòu)建
6.1.1 關(guān)鍵影響因素識(shí)別
6.1.2 作用機(jī)理與模型構(gòu)建
6.2 量表與問(wèn)卷設(shè)計(jì)
6.2.1 量表設(shè)計(jì)
6.2.2 問(wèn)卷設(shè)計(jì)與調(diào)研實(shí)施
6.3 信度與效度分析
6.3.1 信度分析
6.3.2 效度分析
6.4 金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理理論模型的改進(jìn)
6.5 結(jié)構(gòu)方程模型分析
6.5.1 變量設(shè)計(jì)
6.5.2 結(jié)構(gòu)方程模型的建立與檢驗(yàn)
6.5.3 風(fēng)險(xiǎn)管理路徑分析
6.6 本章小結(jié)
第7章 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策分析
7.1 強(qiáng)化金融產(chǎn)品創(chuàng)新內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制
7.1.1 培育健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化
7.1.2 制定合適的金融產(chǎn)品創(chuàng)新及其風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
7.1.3 進(jìn)行可靠穩(wěn)定的信息技術(shù)平臺(tái)建設(shè)
7.1.4 提升金融創(chuàng)新產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)量化分析水平
7.1.5 建立專(zhuān)業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)
7.2 完善商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管體系
7.2.1 轉(zhuǎn)變商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管理念
7.2.2 加強(qiáng)商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
7.2.3 完善風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)制
7.3 完善金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理的市場(chǎng)約束機(jī)制
7.3.1 完善金融產(chǎn)品創(chuàng)新的信息披露制度
7.3.2 健全銀行行業(yè)自律機(jī)制及第三方監(jiān)督機(jī)制
7.3.3 完善商業(yè)銀行和金融產(chǎn)品的信用評(píng)級(jí)機(jī)制
7.4 本章小結(jié)
第8章 研究結(jié)論與展望
8.1 主要結(jié)論
8.2 研究展望
附錄 商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理研究調(diào)查問(wèn)卷
參考文獻(xiàn)
后記
《商業(yè)銀行金融產(chǎn)品創(chuàng)新的風(fēng)險(xiǎn)管理研究》:
、谏虡I(yè)風(fēng)險(xiǎn)。其主要指金融企業(yè)的金融產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)、客戶和營(yíng)銷(xiāo)等方面的原因或其變化所導(dǎo)致金融企業(yè)可能虧損的風(fēng)險(xiǎn)。如果金融企業(yè)缺乏明晰的金融產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略或者創(chuàng)新戰(zhàn)略無(wú)法與企業(yè)整體發(fā)展戰(zhàn)略相契合,那么其結(jié)果很可能是產(chǎn)品創(chuàng)新績(jī)效無(wú)法達(dá)到預(yù)定目標(biāo),甚至可能會(huì)出現(xiàn)虧損。此外,如果出現(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的市場(chǎng)規(guī)模過(guò)小、金融企業(yè)市場(chǎng)定位不準(zhǔn)確、客戶需求判斷失誤、產(chǎn)品定價(jià)策略和營(yíng)銷(xiāo)策略不合理等情形,都可能導(dǎo)致產(chǎn)品創(chuàng)新績(jī)效目標(biāo)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
、坌庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。其主要指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)象未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化,影響金融產(chǎn)品價(jià)值,從而給債權(quán)人或金融創(chuàng)新產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。也就是說(shuō),信用風(fēng)險(xiǎn)是指因當(dāng)事人在信用活動(dòng)中的不確定性而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括違約風(fēng)險(xiǎn)和利差風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)是指交易對(duì)象因經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況不佳或其他原因而產(chǎn)生違約的風(fēng)險(xiǎn),它既可指?jìng)(gè)人客戶,也可指企業(yè)客戶。利差風(fēng)險(xiǎn)是指因交易對(duì)象違約概率的變化而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
、苁袌(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)《巴塞爾協(xié)議》的解釋?zhuān)袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指由于金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格發(fā)生變化而導(dǎo)致金融企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)。從交易賬戶角度來(lái)劃分,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、期權(quán)等衍生金融商品的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)是指由于利率水平發(fā)生變化導(dǎo)致創(chuàng)新型債券等相關(guān)金融資產(chǎn)價(jià)值下降的風(fēng)險(xiǎn)。利率風(fēng)險(xiǎn)的主要來(lái)源有兩種:中央銀行的基準(zhǔn)利率調(diào)整和貨幣市場(chǎng)的利率變動(dòng)。中央銀行的基準(zhǔn)利率調(diào)整主要是中央銀行根據(jù)貨幣政策的需要而進(jìn)行的基準(zhǔn)利率調(diào)整,這種政策調(diào)整一般會(huì)傳導(dǎo)至貨幣市場(chǎng)和債券市場(chǎng),導(dǎo)致其利率發(fā)生變化。