風險理論是對保險來所面臨著各種風險進行數理分析的理論。本書主要介紹損失分布理論及損失頒布的修正理論、封閉式風險模型與開放式風險模型、盈余模型和風險模型的應用以及效用理論等，理論聯系實際、通俗流暢，既可用作高等院校保險精算、金融、投資及風險管理等專業(yè)高年級本科生和研究生相關課程的教材和教學參考書，也可供保險、銀行、證券、風險管理等從業(yè)人員或對此有興趣的讀者閱讀與學習參考。
第一章風險理論基礎
第一節(jié)風險與風險理論概述
第二節(jié)隨機變量
第三節(jié)條件期望
第四節(jié)矩母函數
第二章損失分布理論
第一節(jié)損失分布的基本理論
第二節(jié)損失分布的擬合方法
第三節(jié)理論損失分布
第三章損失分布的修正理論
第一節(jié)損失分布的貝葉斯修正方法
第二節(jié)損失變量的邊緣分布
第三節(jié)損失分布的Esscher變換
第四章封閉式風險模型
第一節(jié)封閉式集合風險模型
第二節(jié)獨立和的分布與卷積
第三節(jié)矩母函數法與再生性
第四節(jié)獨立和的分布逼近
第五章開放式風險模型
第一節(jié)開放式集合風險模型
第二節(jié)復合分布
第三節(jié)幾種重要復合分布的性質
第四節(jié)總索賠量的近似分布
第六章盈余模型
第一節(jié)盈余過程
第二節(jié)索賠過程
第三節(jié)調節(jié)系數與虧空概率
第四節(jié)盈余過程分析
第七章風險模型的應用
第一節(jié)集合風險模型的替代
第二節(jié)停止損失再保險
第三節(jié)再保險中的調節(jié)系數
第八章效用理論
第一節(jié)效用函數與效用原理
第二節(jié)效用原理與保險定價
第三節(jié)指數效用理論
第四節(jié)停止損失保險的最優(yōu)性
主要參考文獻
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