傳統(tǒng)外匯交易篇
第一章 外匯交易基礎知識
第一節(jié) 外匯交易慣例
一、外匯交易的參加者
二、交易貨幣
三、交易時間
四、世界主要外匯市場
第二節(jié) 外匯交易戰(zhàn)略與技巧
一、外匯交易戰(zhàn)略
二、外匯交易員的外匯交易技巧
第三節(jié) 外匯交易的組織與管理
一、外匯交易設備的構(gòu)成
二、外匯交易人員及其素質(zhì)
第二章 即期外匯交易
第一節(jié) 即期外匯交易概述
一、即期外匯交易的概念
二、即期交割日的確定
第二節(jié) 即期外匯交易的程序
一、通過路透交易系統(tǒng)進行的直接交易
二、通過外匯經(jīng)紀人進行的間接交易
第三節(jié) 交叉匯率的計算
一、兩個已知匯率均采用單位元法標價
二、兩個已知匯率均采用單位鎊法標價
三、兩個已知匯率采用不同的標價法
第四節(jié) 即期外匯交易的運用
一、一般客戶滿足貨幣兌換需要
二、銀行平衡外匯頭寸
三、套匯
四、投機
第五節(jié) 我國銀行間外匯市場上的人民幣外匯即期交易
一、產(chǎn)品定義
二、交易方式
三、清算方式
四、準人資格
五、外匯即期交易示例
第三章 遠期外匯交易
第一節(jié) 遠期外匯交易的含義與分類
一、遠期外匯交易的含義
二、遠期外匯交易的分類
第二節(jié) 遠期外匯交易的程序
一、詢價
二、報價
三、操作實例
第三節(jié) 遠期匯率的計算
一、規(guī)則日期的遠期匯率計算
二、零星交易的遠期匯率計算
三、擇期交易的遠期匯率計算
四、遠期交叉匯率的計算
第四節(jié) 遠期外匯交易的運用
一、保值性遠期外匯交易
二、投機性遠期外匯交易
第五節(jié) 我國外匯市場上的遠期外匯交易
一、我國的遠期結(jié)售匯業(yè)務
二、我國銀行間遠期外匯交易
第四章 外匯掉期交易
第一節(jié) 外匯掉期交易概述
一、外匯掉期交易的含義與特點
二、外匯掉期交易的類型
三、外匯掉期交易的作用
四、外匯掉期交易的操作程序
第二節(jié) 掉期匯率的計算
一、掉期匯率的含義
二、掉期匯率的計算
第三節(jié) 外匯掉期交易的應用
一、進出口保值
二、對外投資保值
三、銀行調(diào)整外匯頭寸
四、調(diào)整外匯交易的交割日
五、進行盈利操作
第四節(jié) 我國外匯市場上的人民幣外匯掉期交易
一、外匯掉期交易在我國的推出
二、中國銀行的外匯掉期交易

衍生金融產(chǎn)品篇
第五章 金融期貨交易
第一節(jié) 金融期貨交易原理
一、金融期貨交易的含義與特征
二、金融期貨市場的基本功能及結(jié)構(gòu)
三、金融期貨交易的基本制度
四、金融期貨交易的程序
第二節(jié) 貨幣期貨交易
一、貨幣期貨的含義與合約內(nèi)容
二、貨幣期貨行情的識讀
三、貨幣期貨交易的應用
第三節(jié) 利率期貨交易
一、利率期貨的含義與種類
二、利率期貨合約的內(nèi)容與報價
三、利率期貨行情表的識讀
四、利率期貨交易的應用
第四節(jié) 股票指數(shù)期貨交易
一、股票指數(shù)期貨的含義與特點
二、股指期貨合約的主要內(nèi)容
三、股指期貨交易的應用
第五節(jié) 金融期貨交易在我國的發(fā)展
一、20世紀90年代我國金融期貨市場的嘗試
二、我國金融期貨市場的最新發(fā)展
第六章 金融期權(quán)交易
第一節(jié) 金融期權(quán)概述
一、金融期權(quán)的含義與特征
二、金融期權(quán)的普通類型
三、影響金融期權(quán)價格的主要因素
四、金融期權(quán)交易的基本類型
第二節(jié) 貨幣期權(quán)交易
一、貨幣期權(quán)的含義
二、場內(nèi)貨幣期權(quán)合約的內(nèi)容和貨幣期權(quán)價格的識讀
三、場外貨幣期權(quán)交易的操作
四、貨幣期權(quán)交易的應用
第三節(jié) 利率期權(quán)交易
一、利率期權(quán)的含義
二、利率期權(quán)的類型
三、場內(nèi)利率期權(quán)價格的識讀
四、利率期權(quán)交易的應用
第四節(jié) 股票期權(quán)與股指期權(quán)交易
一、股票期權(quán)與股指期權(quán)簡介
二、股票期權(quán)合約與股指期權(quán)合約的設計內(nèi)容
三、股票期權(quán)與股指期權(quán)交易的應用
第五節(jié) 金融期權(quán)在我國的發(fā)展
一、外匯期權(quán)
二、隱性利率期權(quán)產(chǎn)品——結(jié)構(gòu)性存款
三、股指期權(quán)籌備工作的新進展
第七章 其他衍生金融產(chǎn)品交易
第一節(jié) 金融互換
一、金融互換概述
二、利率互換
三、貨幣互換
第二節(jié) 遠期利率協(xié)議
一、遠期利率協(xié)議的含義與特點
二、遠期利率協(xié)議的基本術(shù)語與報價
三、遠期利率協(xié)議與利率期貨、利率互換、利率上限及利率下限的比較
四、遠期利率協(xié)議的運用
第三節(jié) 票據(jù)發(fā)行便利
一、票據(jù)發(fā)行便利的含義
二、票據(jù)發(fā)行便利的優(yōu)越性
三、票據(jù)發(fā)行便利的成本
第四節(jié) 其他衍生金融產(chǎn)品在我國的發(fā)展
一、利率互換的推出
二、貨幣互換的推出
三、遠期利率協(xié)議的推出

外匯風險管理篇
第八章 外匯風險管理慨述
第一節(jié) 外匯風險的概念和分類
一、外匯風險的概念
二、外匯風險的分類
三、外匯風險的構(gòu)成要素及相互關(guān)系
四、折算風險與經(jīng)濟風險和交易風險之比較
第二節(jié) 外匯風險的識別方法
一、風險的識別方法
二、外匯風險的識別方法
第三節(jié) 外匯風險的計量方法
一、風險的計量方法
二、外匯風險的計量方法
第九章 外匯風險的管理方法
第一節(jié) 交易風險的管理方法
一、貨幣選擇法
二、貨幣保值法
三、調(diào)整貿(mào)易條件法
四、提前推后法
五、金融交易法
六、BSI法與LSI法
第二節(jié) 經(jīng)濟風險的管理方法
一、市場營銷管理法
二、生產(chǎn)經(jīng)營管理法
三、自然套期保值法
第三節(jié) 折算風險的管理方法
一、常見的四種會計處理方法
二、折算風險的管理方法
參考文獻