基本無害的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
定 價(jià)：38 元
- 作者：（美）安格里斯特，（美）皮施克 著，郎金煥，李井奎 譯
- 出版時(shí)間：2012/4/1
- ISBN：9787543220584
- 出 版 社：格致出版社
- 中圖法分類：F224.0
- 頁碼：258
- 紙張：膠版紙
- 版次：1
- 開本：16開
計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的方法和實(shí)踐不斷發(fā)展，有些過于新奇的方法本來沒必要如此復(fù)雜，而且還可能是有害的。雖然對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本工具的解釋日趨精奧深微，但應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的核心內(nèi)容卻保持著大體穩(wěn)定。這本指南性質(zhì)的教材為經(jīng)驗(yàn)研究者把握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的精義提供一個(gè)向?qū)�，在討論回歸、工具變量和雙重差分法等核心內(nèi)容的基礎(chǔ)上，強(qiáng)調(diào)估計(jì)值的一般性質(zhì)（比如回歸總是可以近似條件均值函數(shù)等），以及對(duì)估計(jì)值賦予因果解釋所需的假設(shè)（比如條件獨(dú)立假設(shè)、相似世界等），之后再擴(kuò)展至非連續(xù)實(shí)驗(yàn)的回歸分析及統(tǒng)計(jì)推斷等問題。尤其是，作者對(duì)OLS和IV，從方法論到各種應(yīng)用，講解極為詳細(xì)，把所有目前流行的帶試驗(yàn)色彩的估計(jì)方法，全部放在回歸的框架中分析和討論，但不涉及試驗(yàn)設(shè)計(jì)的內(nèi)容。
“基本無害”這幾個(gè)字反映了作者對(duì)其著作的自信，意指大家都該學(xué)，學(xué)了沒壞處的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法；作者就計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中什么是最重要的，其方法改進(jìn)應(yīng)該向何處去等關(guān)鍵問題作出了解答；適合應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究者使用，是一本集大成的指南。
喬舒亞?安格里斯特和約恩-斯特芬?皮施克，美國麻省理工學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。
*目錄
第一部分 導(dǎo)論
1 關(guān)于“問題”的問題
2 理想的試驗(yàn)
2.1 選擇性偏誤
2.2 用隨機(jī)分配解決選擇性偏誤
2.3 對(duì)試驗(yàn)的回歸分析
第二部分 核心
3 讓回歸變得有意義
3.1 回歸的基本原理
3.2 回歸與因果關(guān)系
3.3 異質(zhì)性與非線性
3.4 回歸的細(xì)節(jié)
3.5 附錄：對(duì)加權(quán)平均導(dǎo)函數(shù)求導(dǎo)
*目錄
第一部分 導(dǎo)論
1 關(guān)于“問題”的問題
2 理想的試驗(yàn)
2.1 選擇性偏誤
2.2 用隨機(jī)分配解決選擇性偏誤
2.3 對(duì)試驗(yàn)的回歸分析
第二部分 核心
3 讓回歸變得有意義
3.1 回歸的基本原理
3.2 回歸與因果關(guān)系
3.3 異質(zhì)性與非線性
3.4 回歸的細(xì)節(jié)
3.5 附錄：對(duì)加權(quán)平均導(dǎo)函數(shù)求導(dǎo)
4 實(shí)踐中的工具變量：得到你想要的
4.1 工具變量與因果關(guān)系
4.2 兩階段最小二乘的漸進(jìn)推斷
4.3 雙樣本工具變量和剖分樣本工具變量*
4.4 工具變量與異質(zhì)性潛在結(jié)果
4.5 對(duì)局部平均因果效應(yīng)的推廣
4.6 工具變量的細(xì)節(jié)
4.7 附錄
5 相似世界：固定效應(yīng)、雙重差分和面板數(shù)據(jù)
5.1 個(gè)體固定效應(yīng)
5.2 雙重差分：事前與事后，處理和控制
5.3 固定效應(yīng)與滯后被解釋變量
5.4 附錄：對(duì)固定效應(yīng)模型和滯后被解釋變量模型的進(jìn)一步討論
第三部分 拓展
6 更進(jìn)一步：斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)
6.1 清晰斷點(diǎn)回歸
6.2 模糊斷點(diǎn)回歸是一種工具變量法
7 分位數(shù)回歸
7.1分位數(shù)回歸模型
7.2對(duì)分位數(shù)處理效應(yīng)的工具變量估計(jì)
8 非標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)誤問題
8.1 在估計(jì)穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤時(shí)存在的偏誤*
8.2面板數(shù)據(jù)中的聚類問題和序列相關(guān)問題
8.3 附錄：對(duì)簡(jiǎn)單Moulton因子的計(jì)算
我第一次做回歸還是在1979年的夏季，彼時(shí)我是奧伯林學(xué)院（OberlinCollege）一名介于大一和大二之間的學(xué)生。作為一名研究助理，我為Alan Meltzer和ScottRichard工作，他們是在位于我家鄉(xiāng)匹茲堡附近的卡內(nèi)基-梅隆大學(xué)任教的老師。那個(gè)時(shí)候，我仍然對(duì)將來在特殊教育方面的職業(yè)生涯充滿憧憬，因此計(jì)劃像前一個(gè)暑期一樣，作為一名勤雜人員到州立精神醫(yī)院工作。但是經(jīng)濟(jì)學(xué)課程101卻使我陷入深思，也使我看到，在同樣的工資水平上，一個(gè)研究助理的可支配時(shí)間和工作條件要比一個(gè)醫(yī)院勤雜人員好得多。我這個(gè)研究助理的職責(zé)主要包括數(shù)據(jù)收集和回歸分析，雖然那個(gè)時(shí)候我壓根不懂回歸，甚至也不大了解統(tǒng)計(jì)知識(shí)。
那個(gè)夏天我所從事的論文（Meltzer和Richard，1983）試圖用GDP中政府支出比例作為對(duì)民主政府規(guī)模的衡量，將其與收入不平等之間建立聯(lián)系。大部分收入分布都會(huì)顯示出一個(gè)右偏的長(zhǎng)尾，這表明平均收入會(huì)大于收入的中位數(shù)。因此一旦不平等加劇，會(huì)有很多投票者發(fā)現(xiàn)他們低于平均收入水平。那些收入處在中位數(shù)和平均值之間的人們會(huì)因?yàn)樽约菏杖胨较鄬?duì)于平均水平的下降而憤怒，于是就與收入低于中位數(shù)的人們聯(lián)合起來投票支持劫富濟(jì)貧的財(cái)政政策。于是政府規(guī)模擴(kuò)大。
由于窮人的投票率比較低，所以我沒有覺得Meltzer和Richard的論點(diǎn)總是成立，但當(dāng)時(shí)還是被他們的基本理論所吸引。我還記得曾與AlanMeltzer就政府對(duì)教育的支出是否應(yīng)該歸類為公共品（那些對(duì)全社會(huì)所有人都有益并且對(duì)他們產(chǎn)生直接影響的商品）還是公共供給的私人品——一種類似于福利的社會(huì)再分配形式，進(jìn)行過爭(zhēng)論。你可能會(huì)說，這個(gè)研究項(xiàng)目標(biāo)志著我對(duì)教育的社會(huì)收益的最早興趣，的確，后來在Acemoglu和Angrist（2000）中，我以更大的熱情和更深刻的領(lǐng)會(huì)重新回到這個(gè)主題。
時(shí)至今日，我把Meltzer和Richard的研究理解為使用回歸以發(fā)現(xiàn)和定量分析令人感興趣的因果聯(lián)系的一次嘗試。不過在當(dāng)時(shí)，我純粹是一個(gè)回歸機(jī)器。有時(shí)候我甚至發(fā)現(xiàn)研究助理工作令人沮喪。在只與老板以及偶爾與那些不怎么會(huì)說英語的卡耐基-梅隆大學(xué)博士生的交流中，日子飄然而逝。這項(xiàng)工作最好的地方就是能和AlanMeltzer一起共進(jìn)午餐，Alan是一位杰出的學(xué)者，也是一位富有耐心和天性純良的導(dǎo)師，在我們一起分享便當(dāng)里的食物時(shí)他很樂于談天（由于Alan吃的很少，而我又吃的太快，所以這種時(shí)間總是持續(xù)很短）。我記得，曾經(jīng)問Alan他是否對(duì)把時(shí)間花費(fèi)在尋求回歸結(jié)果上感到滿意，因?yàn)槟侵笾徊贿^是很多雙面加寬綠色條的論文而已。他大笑，然后說這是他最愿意做的。
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