本書內(nèi)容包括：第一章和第二章介紹了金融組織、金融產(chǎn)品的相關(guān)概念；第三章重點(diǎn)介紹了經(jīng)典的馬克維茨投資組合模型。針對馬克維茨模型的不足之處；第四章和第五章則分別介紹了資本資產(chǎn)定價(jià)模型、因素模型和套利定價(jià)模型；基于金融市場的無套利特點(diǎn)，第六章介紹了無套利基本原理及應(yīng)用(如定性分析衍生產(chǎn)品價(jià)格)。為進(jìn)一步刻畫金融衍生產(chǎn)品的價(jià)格；基于概率論分析框架，第七章在離散情況下運(yùn)用無套利原理推演了衍生品價(jià)格；第八章至第十章在連續(xù)的情景下運(yùn)用無套利原理推演了衍生產(chǎn)品價(jià)格并給出了相應(yīng)的數(shù)值解法；第十一章在股票服從連續(xù)分?jǐn)?shù)布朗運(yùn)動(dòng)的情景下探討了美式期權(quán)定價(jià)及數(shù)值算法。