本書的目的是介紹隨機(jī)過程基礎(chǔ)理論及其在金融領(lǐng)域中的應(yīng)用。本書內(nèi)容包括：概率論的基本概念，隨機(jī)過程的基本概念，Poisson過程、Markov鏈、Brown運(yùn)動、鞅、隨機(jī)微積分和隨機(jī)微分方程及其在金融中的應(yīng)用。本書將隨機(jī)過程與金融問題有機(jī)結(jié)合起來，因此在對每一類隨機(jī)過程基本理論介紹的同時(shí)，闡述其如何創(chuàng)造性地解決金融領(lǐng)域具體問題。本書主要是為金融工程本科專業(yè)準(zhǔn)備的，因此本書介紹的金融問題重點(diǎn)是資產(chǎn)定價(jià)問題，同時(shí)也涉及金融風(fēng)險(xiǎn)、有效市場理論等。