本書致力于研究再保險業(yè)務(wù)雙方的資產(chǎn)配置問題，即一對被再保險保單聯(lián)結(jié)起來的保險公司如何對投資、再保險等業(yè)務(wù)進行分配�？紤]模型不確定性這一因素對模型構(gòu)建、目標求解等方面的影響，結(jié)合行為金融學的的思想，通過將保險公司和再保險公司視為“模糊厭惡”偏向的決策者，量化模型不確定性這一影響因素，將普通投資-再保險問題轉(zhuǎn)化為魯棒最優(yōu)投資-再保險問題進行研究。同時，考慮到保險公司開展的再保險業(yè)務(wù)涉及再保險公司的利益，故本研究立足于解決保險公司和再保險公司的聯(lián)合最優(yōu)投資-再保險問題，在風險資產(chǎn)的價格過程發(fā)生不同變化的情形下對問題進行系統(tǒng)研究。主要內(nèi)容包括：基于Black-Scholes模型的再保險雙方聯(lián)合最優(yōu)資產(chǎn)分配問題、基于Heston隨機波動模型的終端資產(chǎn)效用最大化問題、乘積效用下再保險雙方的聯(lián)合投資-再保險策略研究和時間不一致框架下再保險雙方聯(lián)合最優(yōu)資產(chǎn)分配問題。通過引入博弈論的思想定義均衡策略及均衡值函數(shù)的概念，在保險公司和再保險公司均投資至金融市場的條件下，建立對于保險公司和再保險公司財富過程的擴展的HJB方程，求解擴展HJB方程的解并驗證它確實為最優(yōu)策略，最后再通過數(shù)值例子使得結(jié)論更形象、豐富。