現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)活動中，不確定性日益增加，因此各種市場參與主體都有較強烈的規(guī)避風(fēng)險的需求，金融衍生工具由此產(chǎn)生。期權(quán)定價作為金融衍生工具中**代表性的內(nèi)容，其重要性不言而喻。本書中的模型采用Excel、MATLAB、Python，以及C++與Excel-Addin結(jié)合等四種金融領(lǐng)域主流建模工具依次實現(xiàn)。
本教程是中央財經(jīng)大學(xué)國家級實驗教學(xué)示范中心系列實驗教材，同時也是管理科學(xué)與工程學(xué)院實驗課程建設(shè)的重要組成部分。本教材在第1版的基礎(chǔ)之上，增加了較多新的實驗內(nèi)容和軟件操作界面。
本教程可作為金融工程、投資、數(shù)理金融等專業(yè)本科生、研究生的教學(xué)用書，也可作為金融量化分析職業(yè)培訓(xùn)人員的參考用書。