本書對(duì)分形金融市場(chǎng)下定價(jià)問題進(jìn)行研究，對(duì)期權(quán)定價(jià)問題進(jìn)行分?jǐn)?shù)階導(dǎo)數(shù)動(dòng)力學(xué)建模，給出隨機(jī)利率和交易費(fèi)下非線性定價(jià)模型，并結(jié)合中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的300ETF期權(quán)和50ETF期權(quán)數(shù)據(jù)對(duì)模型進(jìn)行可行性研究和有效性分析。