定 價(jià):46 元
叢書名:新編21世紀(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理與精算系列教材
- 作者:孟生旺
- 出版時(shí)間:2024/2/1
- ISBN:9787300326092
- 出 版 社:中國人民大學(xué)出版社
- 中圖法分類:F830
- 頁碼:300
- 紙張:
- 版次:8
- 開本:16
本書主要講授金融數(shù)學(xué)的基礎(chǔ)知識(shí),包括利息度量、現(xiàn)金流分析、收益率計(jì)算、債務(wù)償還方法、債券價(jià)值分析、金融衍生產(chǎn)品的基本概念和定價(jià)方法。
本書定位于金融數(shù)學(xué)的入門級(jí)別,略去了復(fù)雜的數(shù)學(xué)推導(dǎo)和艱深的數(shù)學(xué)證明,專注于經(jīng)濟(jì)和金融原理的數(shù)學(xué)解釋,強(qiáng)調(diào)基于實(shí)際問題的金融計(jì)算。
教材內(nèi)容涵蓋了北美精算師和中國精算師“金融數(shù)學(xué)”課程的主要內(nèi)容,是踏入風(fēng)險(xiǎn)管理與精算行業(yè)必須邁過的第一道門檻,也是學(xué)習(xí)經(jīng)濟(jì)、金融和保險(xiǎn)等相關(guān)專業(yè)的重要基礎(chǔ)。
本書配套資源豐富,在中國大學(xué)MOOC(“愛課程”網(wǎng))平臺(tái)開設(shè)了基于該教材的金融數(shù)學(xué)慕課,包括內(nèi)容講解、單元小結(jié)、綜合練習(xí)等教學(xué)視頻,以及問題討論、單元測驗(yàn)和模擬考試等教學(xué)模塊;與本書配套的PPT、教學(xué)大綱、思維導(dǎo)圖等教學(xué)資源也可以免費(fèi)下載。
孟生旺,中國人民大學(xué)二級(jí)教授,吳玉章講席教授,博士生導(dǎo)師;中國統(tǒng)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長;教育部高等學(xué)校統(tǒng)計(jì)學(xué)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)委員;甘肅省“飛天學(xué)者”講座教授。入選教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃;獲省部級(jí)優(yōu)秀教學(xué)成果一等獎(jiǎng)2項(xiàng),二等獎(jiǎng)3項(xiàng);北京高等學(xué)校優(yōu)秀專業(yè)課(公共課)主講教師。講授的主要課程有金融數(shù)學(xué)、非壽險(xiǎn)精算學(xué)、風(fēng)險(xiǎn)模型、精算理論與應(yīng)用;其中金融數(shù)學(xué)MOOC被評(píng)為北京高校優(yōu)質(zhì)本科課程。主要研究領(lǐng)域包括精算統(tǒng)計(jì)模型、大數(shù)據(jù)與精算、巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)管理。代表性著作有《金融數(shù)學(xué)》《風(fēng)險(xiǎn)模型》《非壽險(xiǎn)精算學(xué)》等。
第1章 利息度量
1.1累積函數(shù)與有效利率
1.2貼現(xiàn)函數(shù)與有效貼現(xiàn)率
1.3年名義利率
1.4年名義貼現(xiàn)率
1.5利息力
1.6利率概念辨析
小 結(jié)
習(xí) 題
第2章 等額年金
2.1 年金的含義
2.2 每年支付一次的等額年金
2.3 每年支付 m次的等額年金
2.4 連續(xù)支付的等額年金
2.5 價(jià)值方程
小 結(jié)
習(xí) 題
第3章 變額年金
3.1 遞增年金
3.2 遞減年金
3.3 復(fù)遞增年金
3.4 每年支付 m次的變額年金
3.5 連續(xù)支付的變額年金
3.6 一般連續(xù)變化的現(xiàn)金流
小 結(jié)
習(xí) 題
第4章 收益率
4.1 收益率的定義與求解
4.2 幣值加權(quán)收益率
4.3 時(shí)間加權(quán)收益率
4.4 收益分配
小 結(jié)
習(xí) 題
第5章 債務(wù)償還方法
5.1 等額分期償還
5.2 等額償債基金
5.3 變額分期償還
5.4 變額償債基金
小 結(jié)
習(xí) 題
第6章 債 券 6.1 引 言 133 6.2 債券的定價(jià)公式
6.3 債券在付息日期的價(jià)格和賬面值
6.4 債券在非付息日期的價(jià)格和賬面值
6.5 可贖回債券的價(jià)格
6.6 貼現(xiàn)債券的價(jià)格
小 結(jié)
習(xí) 題
第7章 利率
7.1 馬考勒久期
7.2 修正久期
7.3 有效久期
7.4 基于久期計(jì)算資產(chǎn)價(jià)格的變化量
7.5 馬考勒凸度
7.6 修正凸度
7.7 有效凸度
7.8 資產(chǎn)組合的久期和凸度
7.9 基于久期和凸度計(jì)算資產(chǎn)價(jià)格的變化量
7.10 Redington免疫
7.11 完全免疫
7.12 現(xiàn)金流匹配
小 結(jié)
習(xí) 題
第8章 遠(yuǎn)期、期貨和互換
8.1 遠(yuǎn) 期
8.2 期 貨
8.3 遠(yuǎn)期和期貨的定價(jià)
8.4 合成遠(yuǎn)期
8.5 互 換
小 結(jié)
習(xí) 題
第9章 期 權(quán)
9.1 期權(quán)的基本概念
9.2 期權(quán)的盈虧圖
9.3 期權(quán)價(jià)格關(guān)系
9.4 期權(quán)定價(jià)的二叉樹模型
9.5 期權(quán)定價(jià)的Black-Scholes模型
9.6 期權(quán)交易策略
小 結(jié)
習(xí) 題
參考答案
參考文獻(xiàn)