第1章 貨幣的時間價值及應(yīng)用
1.1 單利計息與復(fù)利計息
1.1.1 累積函數(shù)
1.1.2 利率
1.1.3 單利計息與復(fù)利計息
1.1.4 貼現(xiàn)函數(shù)
1.1.5 復(fù)利的終值和現(xiàn)值
1.1.6 計息次數(shù)
1.1.7 連續(xù)復(fù)利
1.2 多期復(fù)利終值和現(xiàn)值
1.2.1 多期復(fù)利終值
1.2.2 多期復(fù)利現(xiàn)值
1.2.3 年金的終值和現(xiàn)值
1.3 固定收益證券定價
1.3.1 固定收益證券的基本特征和種類
1.3.2 固定收益證券定價
1.3.3 零息債券定價
1.3.4 債券的到期收益率
1.3.5 債券的贖回收益率
1.3.6 債券的久期
1.3.7 債券的凸性
1.4 普通股定價
1.4.1 普通股定價的基本模型——貼息貼現(xiàn)模型
1.4.2 貼息貼現(xiàn)模型的特殊形式
1.5 本章小結(jié)

第2章 遠期、期貨與互換
2.1 遠期定價
2.1.1 無收益證券的遠期
2.1.2 支付已知現(xiàn)金收益證券的遠期
2.1.3 支付已知紅利率證券的遠期
2.2 期貨定價
2.2.1 期貨價格與遠期價格之間的關(guān)系
2.2.2 金融期貨
2.3 金融互換
2.3.1 利率互換
2.3.2 貨幣互換
2.4 本章小結(jié)

第3章 資產(chǎn)組合理論
3.1 資產(chǎn)組合的風險與收益
3.1.1 金融風險定義及種類
3.1.2 單個證券風險與收益的度量
3.1.3 證券之間的關(guān)聯(lián)性
3.1.4 資產(chǎn)組合風險與收益的度量
3.1.5 資產(chǎn)組合與風險分散
3.2 均值-方差模型的相關(guān)概念
3.2.1 資產(chǎn)組合的可行集
3.2.2 有效邊界和有效組合
3.2.3 最優(yōu)資產(chǎn)組合的確定
3.3 標準均值-方差模型
3.3.1 標準均值-方差模型的求解
3.3.2 全局最小方差
3.3.3 兩基金分離定理
3.3.4 有效證券組合
3.4 存在無風險資產(chǎn)的均值-方差模型
3.4.1 存在無風險資產(chǎn)的均值-方差模型的求解
3.4.2 無風險資產(chǎn)對最小方差組合的影響
3.4.3 存在無風險資產(chǎn)的兩基金分離定理
3.4.4 預(yù)期收益率關(guān)系式
3.5 本章小結(jié)

第4章 資本市場理論
4.1 資本資產(chǎn)定價模型
4.1.1 標準資本資產(chǎn)定價模型的基本假設(shè)
4.1.2 資本市場線
4.1.3 證券市場線
4.1.4 價格型資本資產(chǎn)定價模型
4.2 套利定價模型
4.2.1 因素模型
4.2.2 套利原則
4.2.3 套利組合
4.2.4 套利定價模型
4.3 本章小結(jié)

第5章 期權(quán)定價理論
5.1 期權(quán)概述
5.1.1 期權(quán)的概念
5.1.2 影響期權(quán)價格的因素
5.1.3 假設(shè)與符號
5.1.4 期權(quán)價格的上下限
5.1.5 看跌期權(quán)-看漲期權(quán)的平價關(guān)系
5.1.6 紅利對于期權(quán)的影響
5.1.7 提前行權(quán)
5.2 股票價格的行為模型
5.2.1 維納過程
5.2.2 一般維納過程
5.2.3 伊藤過程和伊藤引理
5.2.4 不支付紅利股票價格的行為過程
5.3 Black-Scholes期權(quán)定價理論
5.3.1 Black-Scholes偏微分方程
5.3.2 邊界條件
5.3.3 Black-Scholes期權(quán)定價公式
5.4 紅利的影響
5.4.1 歐式期權(quán)定價
5.4.2 美式期權(quán)定價
5.5 風險對沖
5.5.1 Delta對沖
5.5.2 Theta對沖
5.5.3 Gamma對沖
5.5.4 Vega對沖
5.5.5 Rho對沖
5.6 隱含波動率
5.6.1 二分法
5.6.2 牛頓迭代法
5.7 本章小結(jié)

第6章 期權(quán)定價的數(shù)值方法
6.1 蒙特卡羅法
6.1.1 蒙特卡羅法的基本原理
6.1.2 蒙特卡羅法的應(yīng)用
6.1.3 對沖參數(shù)的計算
6.1.4 蒙特卡羅法的有效性問題
6.2 期權(quán)定價的二叉樹法
6.2.1 二叉樹法的基本原理及計算步驟
6.2.2 無收益資產(chǎn)的期權(quán)定價
6.2.3 支付連續(xù)紅利率條件下的美式期權(quán)定價
6.2.4 支付已知紅利率條件下的美式期權(quán)定價
6.2.5 支付已知紅利額條件下的美式期權(quán)定價
6.2.6 股票指數(shù)期權(quán)、貨幣期權(quán)和期貨期權(quán)定價的二叉樹法
6.2.7 對沖參數(shù)的估計
6.3 有限差分法
6.3.1 有限差分法的基本思想
6.3.2 內(nèi)含有限差分法和外推有限差分法
6.3.3 期權(quán)的外推有限差分法定價
6.3.4 內(nèi)含有限差分法
6.4 本章小結(jié)

第7章 利率衍生證券
7.1 利率衍生證券概述
7.2 利率衍生證券定價
7.2.1 利率上限定價
7.2.2 債券期權(quán)定價
7.3 均衡模型及相關(guān)的期權(quán)定價模型
7.3.1 Rendlmen-Bartter模型與債券期權(quán)定價
7.3.2 Vasicek債券期權(quán)定價模型
7.4 無套利模型
7.4.1 Ho-Li模型
7.4.2 Hull-White模型
7.5 本章小結(jié)

第8章 奇異期權(quán)
8.1 奇異期權(quán)的特點
8.2 亞式期權(quán)
8.2.1 幾何平均價格期權(quán)
8.2.2 算術(shù)平均價格期權(quán)
8.3 回望期權(quán)
8.4 Bermudan期權(quán)
8.5 障礙期權(quán)
8.6 復(fù)合期權(quán)
8.? 資產(chǎn)交換期權(quán)
8.8 本章小結(jié)

第9章 金融危機中的衍生證券
9.1 金融危機的成因分析
9.2 金融危機中的衍生證券及其定價
9.2.1 MBS——抵押貸款支持證券
9.2.2 CDO——抵押債務(wù)債券
9.2.3 CDS——信用違約互換
9.2.4 其他衍生證券
9.3 案例分析
9.4 本章小結(jié)
附錄 C++語言與編程
名詞解釋
參考文獻