《應(yīng)用隨機(jī)過程》為北京大學(xué)同名課程的教材，分為三個(gè)部分：馬氏鏈、跳過程和布朗運(yùn)動(dòng)。
馬氏鏈?zhǔn)侵鸽x散時(shí)間參數(shù)、取值于離散狀態(tài)空間的馬爾可夫過程，是性質(zhì)十分簡單而適用面又很廣的一類概率模型，包括隨機(jī)游動(dòng)、分枝過程等常見模型。通過學(xué)習(xí)馬氏鏈的基本知識(shí)，如狀態(tài)分類、極限性質(zhì)、平穩(wěn)分布、收斂速度等，可初步熟悉隨機(jī)過程的特性，掌握最基本的分析手段。這部分內(nèi)容約占全書一半篇幅。
跳過程是指連續(xù)時(shí)間參數(shù)、取值于離散狀態(tài)空間的馬爾可夫過程，以泊松過程為特例。其性質(zhì)與馬氏鏈的性質(zhì)有許多相同之處，知識(shí)結(jié)構(gòu)則與前半段基本相同。相信初學(xué)者可以借助前半段經(jīng)驗(yàn)而輕松習(xí)得，也可借此鞏固前一章的學(xué)習(xí)成果。
布朗運(yùn)動(dòng)是連續(xù)時(shí)間參數(shù)、取值于歐氏空間的馬爾可夫過程，性質(zhì)非常豐富，研究手段則多了分析工具，如微分方程。布朗運(yùn)動(dòng)可視為隨機(jī)游動(dòng)的尺度變換極限，因此內(nèi)容上也與第一章有相通之處。布朗運(yùn)動(dòng)的知識(shí)也是學(xué)習(xí)掌握擴(kuò)散過程的基礎(chǔ)。布朗運(yùn)動(dòng)還有許多成功的應(yīng)用實(shí)例。
隨機(jī)過程理論的思想源泉是生產(chǎn)實(shí)踐、軍事斗爭和社會(huì)活動(dòng)等，了解實(shí)際背景有助于理解抽象的理論表述。作為教材，《應(yīng)用隨機(jī)過程》還配備大量例題和習(xí)題。有些習(xí)題是延拓型的，擴(kuò)展了正文內(nèi)容。
《應(yīng)用隨機(jī)過程》可為高等學(xué)校數(shù)學(xué)專業(yè)和統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)隨機(jī)過程論課程的教材或教學(xué)參考書。