基于不確定指數(shù)的能源波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究
定 價(jià)：68 元
- 作者：陳忠路著
- 出版時(shí)間：2023/2/1
- ISBN：9787109304383
- 出 版 社：中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社
- 中圖法分類：F426.2
- 頁(yè)碼：172
- 紙張：
- 版次：1
- 開本：24cm
本書基于不確定指數(shù)研究能源市場(chǎng)的波動(dòng)率預(yù)測(cè)。首先, 在AR模型的基礎(chǔ)上將MIDAS-RV模型引入能源月度波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究領(lǐng)域, 綜合討論了投資者情緒與多種不確定性指數(shù)對(duì)能源市場(chǎng) (包括WTI原油現(xiàn)貨和期貨、Brent原油現(xiàn)貨以及天然氣現(xiàn)貨和期貨) 波動(dòng)率的中長(zhǎng)期預(yù)測(cè)作用。其次, 將三種降維技術(shù) (PCA、PLS和SPCA) 引入MIDAS-RV模型中, 在MIDAS-RV框架下比較了降維技術(shù)和組合預(yù)測(cè)方法在整合多種不確定性指數(shù)的綜合信息。最后, 將LASSO縮減技術(shù)和馬爾科夫機(jī)制轉(zhuǎn)換方法引入MIDAS-RV模型中, 考察了MIDAS-LASSO模型和MS-MIDAS-LASSO模型在充分利用多種不確定性指數(shù)中所包含的有效信息。
陳忠路，男，四川旅游學(xué)院副教授，管理學(xué)博士，成都市政府目標(biāo)績(jī)效考評(píng)創(chuàng)新項(xiàng)目評(píng)估專家，入選首批全國(guó)萬(wàn)名優(yōu)秀創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師人才庫(kù)，成都綠色低碳發(fā)展研究基地負(fù)責(zé)人，中國(guó)國(guó)際工程咨詢協(xié)會(huì)四川中心主任。長(zhǎng)期從事風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)與管控、企業(yè)財(cái)務(wù)、公司治理等方面研究工作，主持主研國(guó)家級(jí)、省部級(jí)、地廳級(jí)課題10項(xiàng)，發(fā)表高質(zhì)量論文SSCI20余篇。
序
前言
第一篇 研究目標(biāo)及數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介
第一章 緒論
一、研究背景
二、研究現(xiàn)狀
三、問題的提出及研究意義
第二章 能源市場(chǎng)與不確定性指數(shù)簡(jiǎn)介
一、能源市場(chǎng)簡(jiǎn)介
二、不確定性指數(shù)簡(jiǎn)介
三、本章小結(jié)
第二篇 實(shí)證分析
第三章 不確定性和投資者情緒對(duì)能源波動(dòng)率的預(yù)測(cè)能力研究
一、引言
二、預(yù)測(cè)模型
三、數(shù)據(jù)
四、實(shí)證結(jié)果
五、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
六、基于MIDAS-RV模型的補(bǔ)充分析
七、本章小結(jié)
第四章 不確定性指數(shù)對(duì)能源波動(dòng)率的預(yù)測(cè)能力研究
一、引言
二、預(yù)測(cè)模型
三、數(shù)據(jù)
四、實(shí)證結(jié)果
五、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
六、補(bǔ)充分析
七、本章小結(jié)
第五章 基于組合預(yù)測(cè)和降維模型的能源波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究
一、引言
二、預(yù)測(cè)模型
三、實(shí)證結(jié)果
四、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、補(bǔ)充分析
六、本章小結(jié)
第六章 基于馬爾可夫縮減模型的能源波動(dòng)率預(yù)測(cè)研究
一、引言
二、預(yù)測(cè)模型
三、實(shí)證結(jié)果
四、穩(wěn)健性檢驗(yàn)
五、補(bǔ)充分析
六、本章小結(jié)
第三篇 建議及展望
第七章 結(jié)論與政策建議
一、主要研究結(jié)論
二、政策建議
三、未來研究展望
參考文獻(xiàn)
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