本教材系統(tǒng)介紹了金融風險管理的基本理論、主要方法及相關技術，同時結合國內(nèi)外的實踐做法和經(jīng)典案例，深入淺出地對金融風險管理的核心要點和關鍵知識進行了講解。與同類教材相比，本教材具有以下三個方面的主要特點：一是全面深入。本教材在對金融風險管理的一般理論、方法和實踐進行系統(tǒng)介紹的基礎上，逐一對主要的風險類型及其管理方法進行了細致、全面、深入的講解，既包括微觀層面各種風險的分析與管理，也包括宏觀層面的系統(tǒng)性風險分析與管理。二是理論和實踐相結合。本教材撰寫堅持理論和實踐并重的原則，通過引入國內(nèi)外的大量經(jīng)典案例，加深讀者對金融風險管理的現(xiàn)實理解，使讀者能夠在輕松愉悅的閱讀過程中增強“代入感”，體驗場景式閱讀的樂趣。三是深入淺出和重點突破。本教材采用化繁為簡、由淺入深的講授方法，略去過于數(shù)學化、實際應用不多的純數(shù)理模型，重點圍繞基本理論、核心方法和關鍵技術進行講解，使部分數(shù)理金融基礎較為薄弱的學生也能循序漸進地掌握金融風險管理的主要理論和方法。本書適用的讀者范圍廣泛，不僅適用于金融、經(jīng)濟、管理等專業(yè)的高年級本科生和碩士生，也適用于MBA、EMBA學生。同時，對于金融相關行業(yè)的從業(yè)者以及金融監(jiān)管部門的工作者，本書也具有一定的參考價值。此外，本書還可以作為金融風險管理師（FRM）備考人員的參考教材使用。
馬勇，經(jīng)濟學博士，現(xiàn)為中國人民大學財政金融學院教授、博士生導師；入選國家級人才計劃，哈佛大學訪問學者，中國金融學會理事，中國國際金融學會理事，國家社會科學基金重大項目首席專家，國家社會科學基金和自然科學基金項目評審專家。論文發(fā)表于《經(jīng)濟研究》《管理世界》《金融研究》《世界經(jīng)濟》《經(jīng)濟學（季刊）》及Journal of Banking & Finance等國內(nèi)外權威學術期刊上。主持和參與國家級、省部級重大課題10余項，出版著作7部，其中2部已被譯為英文在國際上出版。相關著作入選《國家哲學社會科學成果文庫》，并曾獲黃達蒙代爾經(jīng)濟學獎、北京市哲學社會科學優(yōu)秀成果獎一等獎、和訊華文年度15大財經(jīng)圖書獎、中國金融圖書“金羊獎”等重要獎項。
第1章 金融風險概述 ……………………………………………………………… 1
1.1金融風險的定義與類型 …………………………………………………………2
1.2金融風險的主要特點 ……………………………………………………………12
1.3金融風險的宏微觀影響 …………………………………………………………17
第2章 金融風險的識別與度量 ………………………………………………………21
2.1 金融風險的識別 …………………………………………………………………22
2.2金融風險的識別方法 ……………………………………………………………26
2.3金融風險的度量 …………………………………………………………………30
2.4金融風險的度量方法 ……………………………………………………………34
第3章 金融風險的管理框架 ………………………………………………………43
3.1金融風險管理的目標與功能 ……………………………………………………44
3.2金融風險管理的基本流程 ………………………………………………………46
3.3金融風險管理的組織架構 ………………………………………………………50
3.4金融風險管理的績效度量 ………………………………………………………55
3.5金融風險管理的監(jiān)管框架 ………………………………………………………61
第4章 信用風險的度量和管理 …………………………………………………69
4.1信用風險概述 ………………………………………………………………70
4.2信用風險的度量 ……………………………………………………………74
4.3《巴塞爾協(xié)議》的信用風險度量 …………………………………………92
4.4信用風險的管理 ……………………………………………………………98
4.5信用風險管理的中國實踐 …………………………………………………104
第5章 市場風險的度量和管理 …………………………………………………113
5.1市場風險概述 ………………………………………………………………114
5.2市場風險的度量 ……………………………………………………………118
5.3《巴塞爾協(xié)議》的市場風險度量 …………………………………………139
5.4市場風險的管理 ……………………………………………………………145
5.5市場風險管理的中國實踐 …………………………………………………152
第6章 操作風險的度量和管理 …………………………………………………165
6.1操作風險概述 ………………………………………………………………166
6.2操作風險的度量 …………………………………………………………171
6.3《巴塞爾協(xié)議》的操作風險度量 …………………………………………178
6.4操作風險的管理 …………………………………………………………183
6.5 操作風險管理的中國實踐 …………………………………………………186
第7章 流動性風險的度量和管理 ………………………………………………194
7.1 流動性風險概述 ………………………………………………………………195
7.2流動性風險的度量 ……………………………………………………………200
7.3《巴塞爾協(xié)議》的流動性風險度量 …………………………………………209
7.4 流動性風險的管理 …………………………………………………………213
7.5流動性風險管理的中國實踐 ………………………………………………219
第8章 其他金融風險的度量和管理 ……………………………………………230
8.1國家風險的度量和管理 ……………………………………………………231
8.2聲譽風險的度量和管理 ……………………………………………………241
8.3合規(guī)風險的度量和管理 ……………………………………………………247
8.4戰(zhàn)略風險的度量和管理 ……………………………………………………256
第9章 系統(tǒng)性風險的度量和管理 ………………………………………………264
9.1系統(tǒng)性風險概述 ……………………………………………………………265
9.2系統(tǒng)性風險的度量 …………………………………………………………271
9.3系統(tǒng)性風險的管理 ………………………………………………………281
9.4系統(tǒng)性風險管理的中國實踐 ………………………………………………287
第10章 大數(shù)據(jù)與金融風險管理 ……………………………………………297
10.1大數(shù)據(jù)概述 …………………………………………………………………298
10.2大數(shù)據(jù)金融風險管理的應用場景與特點 …………………………………303
10.3大數(shù)據(jù)金融風險管理的模型方法與流程 …………………………………311
10.4大數(shù)據(jù)金融風險管理的中國實踐 …………………………………………318
附錄1A 標準法下三種資本要求的計算方法 …………………………………325
附錄2A 內(nèi)部模型法下預期損失和相關資本要求的計算 ………………………329
主要參考文獻 ……………………………………………………………………332
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