資產(chǎn)負(fù)債管理是商業(yè)銀行重要的風(fēng)險管理工具。當(dāng)前，外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境下行、同業(yè)競爭壓力增大使得商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的轉(zhuǎn)型勢在必行。本書探討了如何實現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債在數(shù)量結(jié)構(gòu)和利率結(jié)構(gòu)方面相匹配的方法，為實現(xiàn)銀行安全性、流動性和營利性的統(tǒng)一提供計劃與決策工具。第一篇介紹了銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的研究背景與意義、研究現(xiàn)狀及優(yōu)化原理，第二至五篇從增量角度延伸到增量和存量角度對全資產(chǎn)組合進(jìn)行信用風(fēng)險、利率風(fēng)險及聯(lián)合風(fēng)險的控制和調(diào)整。各篇章詳盡地給出各模型的建模思路、建模原理及應(yīng)用實例，極具實用性、可檢驗性和可推廣性。

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