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金融工程計算實驗高級教程 本書稿在實驗內(nèi)容的設(shè)計上,以金融工程課程中的主要模型的軟件和代碼實現(xiàn)為依據(jù),采用操作性實驗、實際數(shù)據(jù)驗證性實驗和綜合性實驗相結(jié)合的方式。主要介紹了交易與對沖,多種國內(nèi)流行的奇異期權(quán)如歐式二元期權(quán)、邊界期權(quán)、復(fù)式、抉擇式和高階期權(quán)、多元資產(chǎn)期權(quán)、次要的奇異期權(quán)、回望與亞式期權(quán)等等;利用Matlab、Python以及R等多種流行的計算語言以及實際可以運行的代碼展示布朗運動、風(fēng)險中性解釋、計價單位的相對性和兩國悖論、在險價值、套利中的概率問題與實際的奇異期權(quán)定價問題。
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