構建金融安全指數(shù), 這是一項創(chuàng)新性的工作, 在當前世界, 金融往來頻繁, 金融安全是國家經濟安全的重要方面, 金融安全的系統(tǒng)性、競爭性、前瞻性和進取性, 既是全面深化經濟改革的要求, 也是維護國家整體安全的需要。金融安全指數(shù)的研究、發(fā)布, 對中國金融安全有著重要意義。作者治學嚴謹, 行文專業(yè)、有深度。該項指數(shù)報告作為“金融安全指數(shù)”系列的第一本, 以國別為研究對象, 后期將陸續(xù)發(fā)布地域級、行業(yè)級、企業(yè)級等多個級別版本, 將構建完善而實用的金融安全指數(shù)體系。本書主要圍繞國別金融安全指數(shù)構建的背景、意義、方法、效果、影響以及對中國金融安全的價值展開, 對國別金融安全指數(shù)對中國金融安全的價值、差異性價值、構建原則、評價方法、合成算法、應用效果和國別金融安全指數(shù)以外的其他指數(shù)進行了分析和說明。域的影響力投資案例。
周道許,清華大學金融安全研究中心主任、清華大學五道口金融學院戰(zhàn)略咨詢委員會委員。周道許博士主要研究領域是金融科技安全、地方金融和保險監(jiān)管,曾主持完成多項部級科研課題,有多篇研究報告得到國務院領導批示。周道許博士曾任中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會政策法規(guī)部助理巡視員,中國保險監(jiān)督管理委員會政策研究室主任,貴州省政府副秘書長,省政府金融辦黨組書記、主任兼省委金融工委副書記。
馬天平,男,四川閬中人。清華大學金融安全研究中心兼職研究員,北京體育大學體育商學院副教授,中國人民大學博士。 曾在中國人民銀行總行、中國工商銀行總行工作,曾擔任螞蟻金服集團金融顧問并在美國高盛總部工作訪問交流。在中英文學術期刊發(fā)表多篇論文,部分文章被《中國社會科學文摘》、新華網等轉載。
清華大學金融安全研究中心成立于2020年9月。中心依托于清華大學金融科技研究院,以金融安全作為核心研究領域進行系統(tǒng)性研究,以大數(shù)據(jù)分析為依托,涵蓋金融系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全和資金穿透等方向,聯(lián)合高校、監(jiān)管機構、行業(yè)、企業(yè)等相關機構和專家,專注于金融安全理論的研究和實際操作相結合,定位于金融安全研究交流合作平臺,努力建設國內的金融安全研究機構。
第一章 研究國別金融安全指數(shù)的背景和意義/
第一節(jié)研究背景/
第二節(jié)編制國別金融安全指數(shù)的意義/
一、預防金融風險/
二、研判經濟走勢/
三、尋找參照定位/
四、支持機構“走出去”/
第二章 國別金融安全指數(shù)差異性價值/
第一節(jié)金融安全相關指標回顧/
第二節(jié)國別金融安全指數(shù)的差異性/
第三章 國別金融安全指數(shù)構建體系/
第一節(jié)國別金融安全指數(shù)的監(jiān)測目標/
一、國別金融安全指數(shù)監(jiān)測內容/
二、國別金融安全指數(shù)的監(jiān)測層次/
第二節(jié)國別金融安全指數(shù)的指標/
一、指標選取原則/
二、指數(shù)核心指標/
第三節(jié)國別及指標的篩選原則/
一、國別的篩選原則/
二、國別核心指標變化情況/
三、核心指標篩選總結/
四、金融不安全等級的界定/
第四章 國別金融安全指數(shù)的評價方法/
第一節(jié)價格加權法/
第二節(jié)主成分或因子分析法/
第三節(jié)決策樹分析法/
第四節(jié)二叉樹分析法/
第五節(jié)貝葉斯分析法/
第六節(jié)綜合評價指數(shù)法/
第五章 國別金融安全指數(shù)的合成算法/
第一節(jié)合成算法遵循的原則/
第二節(jié)指標進入算法中預處理/
第三節(jié)合成算法中指標的目標界定/
第四節(jié)指數(shù)的算法圖示/
第五節(jié)國別金融安全指數(shù)計算步驟/
第六章 國別金融安全指數(shù)應用效果/
第一節(jié)2017年基期以來各國金融安全指數(shù)分析/
第二節(jié)2017年基期至2020年新冠肺炎疫情前各國金融安全指數(shù)分析/
一、中國金融安全指數(shù)分析/
二、美國金融安全指數(shù)分析/
三、日本金融安全指數(shù)分析/
四、土耳其金融安全指數(shù)分析/
五、俄羅斯金融安全指數(shù)分析/
六、巴西金融安全指數(shù)分析/
七、南非金融安全指數(shù)分析/
八、英國金融安全指數(shù)分析/
九、 德國金融安全指數(shù)分析/
十、法國金融安全指數(shù)分析/
十一、加拿大金融安全指數(shù)分析/
十二、澳大利亞金融安全指數(shù)分析/
十三、韓國金融安全指數(shù)分析/
十四、泰國金融安全指數(shù)分析/
十五、印度金融安全指數(shù)分析/
第三節(jié)2020年新冠肺炎疫情以來指數(shù)的綜合結果/
第四節(jié)2020年新冠肺炎疫情以來中國金融安全高頻
監(jiān)測/
第五節(jié)2020年新冠肺炎疫情以來各國金融安全指數(shù)
分析/
一、中國金融安全指數(shù)分析/
二、美國金融安全指數(shù)分析/
三、日本金融安全指數(shù)分析/
四、土耳其金融安全指數(shù)分析/
五、俄羅斯金融安全指數(shù)分析/
六、巴西金融安全指數(shù)分析/
七、南非金融安全指數(shù)分析/
八、英國金融安全指數(shù)分析/
九、德國金融安全指數(shù)分析/
十、法國金融安全指數(shù)分析/
十一、加拿大金融安全指數(shù)分析/
十二、澳大利亞金融安全指數(shù)分析/
十三、韓國金融安全指數(shù)分析/
十四、泰國金融安全指數(shù)分析/
十五、印度金融安全指數(shù)分析/
第七章 中國應對金融不安全的政策及資源空間/
第一節(jié)應對金融不安全的政策及資源空間/
第二節(jié)應對金融不安全的措施說明/
一、貨幣政策方面的金融不安全應對空間/
二、財政政策方面的金融不安全應對空間/
三、產業(yè)政策方面的金融不安全應對空間/
四、資源保障對金融不安全的支持空間/
五、人口質量對金融不安全的支持空間/
第八章國別金融安全指數(shù)的后續(xù)研究展望/
參考文獻/
構建金融安全指數(shù),這是一項創(chuàng)新性的工作,在當前世界,金融往來頻繁,金融安全是國家經濟安全的重要方面,金融安全的系統(tǒng)性、競爭性、前瞻性和進取性,既是深化經濟改革的要求,也是維護國家整體安全的需要。金融安全指數(shù)的研究、發(fā)布,對中國金融安全有著重要意義。
《金融安全指數(shù)報告(國別版)》主要圍繞國別金融安全指數(shù)構建的背景、意義、方法、效果、影響以及對中國金融安全的價值展開,對國別金融安全指數(shù)對中國金融安全的價值、差異性價值、構建原則、評價方法、合成算法、應用效果和國別金融安全指數(shù)以外的其他指數(shù)進行了分析和說明。
國家金融安全,是指一國(或地區(qū))金融業(yè)包括金融機構、金融市場,在其發(fā)展過程中對來自國內外不利因素的干擾和沖擊具有足夠抵御與抗衡的能力,并保持正常運行和發(fā)展的一種穩(wěn)定狀態(tài)。
高度的國家金融安全水平不僅是指特定國家(或地區(qū))在沖擊前安全度較高,且該國(或地區(qū))在遭受金融風險沖擊后,所表現(xiàn)出的強大的風險防范、應對和化解能力。
金融是現(xiàn)代經濟的核心,金融安全是國家經濟安全的重要方面。金融越發(fā)展,金融安全越重要。中共中央政治局就維護國家金融安全進行第四十次集體學習時指出,維護金融安全,是關系我國經濟社會發(fā)展全局的一件帶有戰(zhàn)略性、根本性的大事。金融安全既是的重要組成部分,也是的前提條件和重要保障。從的宏觀視角看,金融安全的缺失,會導致經濟安全、政治安全、國土安全、軍事安全、文化安全、社會安全、生態(tài)安全等體系難以得到有效支撐和保障。
同時,金融安全對的重要性并不局限于金融安全本身。
《中華人民共和國法》第二十條規(guī)定:“國家健全金融宏觀審慎管理和金融風險防范、處置機制,加強金融基礎設施和基礎能力建設,防范和化解系統(tǒng)性、區(qū)域性金融風險,防范和抵御外部金融風險的沖擊!卑寻踩季S融入金融改革開放,使金融發(fā)展更好地體現(xiàn)總體安全觀要求,具有系統(tǒng)性、競爭性、前瞻性和進取性,既是深化經濟改革的要求,也是維護國家整體安全的需要。
國家金融安全可以分為三個層次:第一個層次是金融制度安全。金融制度安全著重強調國家在宏觀層面的安全程度,主要包括信用安全、金融財富安全、國家金融安全和全球金融安全。第二個層次是金融行業(yè)安全。與第一個層次相比,金融行業(yè)安全涵蓋各國(或地區(qū))金融機構安全、金融市場安全、金融消費者安全和金融監(jiān)管安全。第三個層次是金融工具安全。金融信息安全、金融網絡安全、金融數(shù)據(jù)安全和金融基礎設施安全均為金融工具安全重要的組成部分,可以體現(xiàn)出金融安全的微觀結構與技術層面的相關信息。
為更好反映在新時代的變化,秉持“反映金融安全本質、突出金融風險導向、注重風險識別計量、提供前瞻預警價值”的思路,清華大學金融科技研究院金融安全研究中心通過對全球典型經濟體的國家金融安全進行多層次剖析,首先研究創(chuàng)建國別金融安全系列指數(shù)(PBCSF-NFSI)。
根據(jù)金融服務實體經濟、防范金融風險、深化金融改革三大任務,緊緊圍繞國家金融安全目標,課題組將通過定量化模型方式,構建一系列國家金融安全系列指數(shù)。系列指數(shù)將按照“全球國別金融安全—中國金融區(qū)域安全—中國金融機構安全—中國金融行業(yè)安全—中國金融科技安全—中國重點領域金融安全”等順序展開。包括對全球各國(或地區(qū))金融安全評估后形成的國別金融安全指數(shù)、對國內各地監(jiān)測的區(qū)域金融安全指數(shù)、對特定金融機構及重點行業(yè)與重點領域的金融安全指數(shù)。清華大學金融科技研究院金融安全研究中心將打造多維度、多層次、廣覆蓋的金融安全指數(shù)網絡體系。
編制國別金融安全指數(shù)的目的,是結合我國實際經濟金融狀況,通過構建模型和量化分析,以指數(shù)化的方式分析國際典型經濟體金融安全程度,建設以金融風險計量、金融風險評估、金融風險預警和金融風險防范為主的金融安全監(jiān)控體系,為提高我國金融發(fā)展質量、強化金融安全能力建設提供參考。
當前,我國建立了由微觀審慎監(jiān)管、存款保險、央行貸款人、行為監(jiān)管和宏觀審慎監(jiān)管五大支柱組成的金融安全網,在保障國家金融安全方面發(fā)揮了重要作用,取得了明顯成效。在當前復雜的國際政治經濟金融形勢下,編制國別金融安全指數(shù)是一個有益的嘗試和探索,可以從更高層次、更寬領域、更廣角度提升國家金融安全能力。
《金融安全指數(shù)報告(國別版)》作為國家金融安全識別指數(shù)的成果之一,對國別金融安全指數(shù)的背景意義、差異性價值、構建原則、評價方法、合成算法、應用效果進行了分析和說明。在撰寫過程中,得到了清華大學五道口金融學院領導的指導和重視,以及諸多教授專家的學術支持與幫助,在此由衷感謝。雖然課題組全體同志盡力探究,但由于這是一項創(chuàng)新性的工作,難免存在紕漏與疏忽,敬請大家批評指正