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套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用研究 
定 價(jià)：45 元 叢書名：墨香財(cái)經(jīng)學(xué)術(shù)文庫(kù)
9 7 4 8 4 7 5 5 4 6 0 5 8 本書從套期保值在股指期貨與現(xiàn)貨投資組合中的應(yīng)用這一角度展開相關(guān)研究。首先，通過(guò)技術(shù)指標(biāo)篩選，構(gòu)建多種股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)模型，并結(jié)合具體的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證對(duì)比分析，尋找不同參數(shù)條件下的最優(yōu)股指期貨與現(xiàn)貨收益率預(yù)測(cè)模型，對(duì)股指期貨與現(xiàn)貨收益率進(jìn)行預(yù)測(cè)。其次，對(duì)兩種收益率之間的相關(guān)性進(jìn)行分析。最后，構(gòu)建多種計(jì)算股指期貨套期保值比率的算法模型，并結(jié)合具體的樣本數(shù)據(jù)對(duì)不同模型的股指期貨套期保值比率計(jì)算結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析，尋找不同參數(shù)條件下的最優(yōu)套期保值比率算法模型，同時(shí)對(duì)影響股指期貨與現(xiàn)貨投資組合套期保值效果的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。
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