本書著重討論經(jīng)典的ARMA模型，同時(shí)又對(duì)最新的時(shí)間序列模型加以介紹，如ARCH模型族（自回歸條件異方差模型）、ECM模型（誤差修正模型）和處理高頻數(shù)據(jù)的ACD模型（自回歸條件持續(xù)期模型）等。教材編寫簡(jiǎn)明，內(nèi)容通俗，公式表述嚴(yán)謹(jǐn)，既保證了較為完整的統(tǒng)計(jì)理論體系，又努力突出實(shí)際案例的應(yīng)用和統(tǒng)計(jì)思想的滲透。章后有相關(guān)的統(tǒng)計(jì)軟件知識(shí)介紹，以讓學(xué)生熟練掌握相關(guān)統(tǒng)計(jì)軟件并用于應(yīng)用時(shí)間序列分析。學(xué)習(xí)本課程的學(xué)生需要熟悉概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)，也要具備微積分和線性代數(shù)知識(shí)。本書可以作為統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)以及經(jīng)濟(jì)學(xué)等專業(yè)的教材。