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面向資產(chǎn)管理者的機器學習

面向資產(chǎn)管理者的機器學習

定  價:88 元

        

  • 作者:馬科斯·M.洛佩斯·德普拉多(Marcos M. López de Prado)
  • 出版時間:2022/2/1
  • ISBN:9787111699484
  • 出 版 社:機械工業(yè)出版社
  • 中圖法分類:F20 
  • 頁碼:248
  • 紙張:
  • 版次:
  • 開本:A5
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讀者對象:投資者

本書面向廣大資產(chǎn)管理者和各類研究人員,基于機器學習和人工智能,指明從一個投資理念和理論到成功的投資策略具體實施的量化途徑。作者認為一個缺乏理論依據(jù)的投資策略很可能是錯誤的。為此,資產(chǎn)管理者應致力于發(fā)展理論,而不僅是回測潛在的交易規(guī)則。本書就是從幫助資產(chǎn)管理者發(fā)現(xiàn)經(jīng)濟和金融理論的角度出發(fā),介紹機器學習的工具。機器學習不是一個黑匣子,也不一定會過擬合。機器學習的工具與經(jīng)典統(tǒng)計方法是互補關系而不是替代關系。本書認為機器學習的一些優(yōu)點包括:注重樣本外的可預測性,而不是樣本內的方差判斷;使用計算方法避免依賴一些(或許不切實際的)假設;能夠“學習”復雜的規(guī)范,包括高維空間中的非線性、分層和非連續(xù)的交互效應;能夠將變量搜索與設定搜索分離,并能很好地防止多重線性和其他替代效應。
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