本書以高頻數(shù)據(jù)為主要研究對象，將不同的自適應(yīng)分析方法(經(jīng)驗?zāi)�態(tài)分解、整體經(jīng)驗?zāi)�態(tài)分解、自適應(yīng)噪聲的完備經(jīng)驗?zāi)�態(tài)分解、局部均值分解、總體局部均值分解)應(yīng)用到金融高頻數(shù)據(jù)的波動率估計中，并比較分析了基于自適應(yīng)分析方法的波動率估計的優(yōu)缺點(diǎn)、精度以及未來的應(yīng)用和發(fā)展。對波動率進(jìn)行估計可以有效地把握市場的運(yùn)行規(guī)律，這為今后的資產(chǎn)定價和風(fēng)險管理的研究都提供了豐富的參考依據(jù)，同時也為我國股票市場的波動率估計提供了新的思路。

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