本書是一部從計算科學視角進行金融量化分析及市場建模的著作。全書在計算思維抽象、映射、遞歸、構(gòu)造等核心理念指導下，通過構(gòu)建滿足金融量化分析精度和速度要求的高性能計算平臺，完成有效市場假說下的期權(quán)定價和信用風險實時量化分析。本書設(shè)計的高速期權(quán)定價平臺和信用風險在險價值實時評估系統(tǒng)可以為金融理論研究及金融業(yè)發(fā)展提供動力。
本書適合從事金融量化分析、市場建模領(lǐng)域研究的人員及金融機構(gòu)科技部門專業(yè)技術(shù)人員閱讀，也可作為高等院校計算金融、金融工程專業(yè)研究生教材。
1緒論·
1.1計算的本質(zhì)·
1.2計算機與計算科學
1.3思維與思維科學
1.4計算思維.
1.5 計算金融.
1.6 本書主要研究歷程、研究工作及寫作的目的
2計算技術(shù)及其在金融中的應用研究.
2.1 引言.
2.2計算技術(shù)的發(fā)展.
2.3 計算技術(shù)在金融中的應用·
2.4 結(jié)束語
3不同編程語言外圍設(shè)備使用方法研究
3.1 引言.
3.2 計算機系統(tǒng)硬件設(shè)備到編程資源的映射
3.3 Java 語言設(shè)備數(shù)據(jù)類型及編程應用.
3.4結(jié)束語
4動態(tài)可擴展機群系統(tǒng)單一系統(tǒng)映射(SSI)設(shè)計與實現(xiàn)
4.1、引言
4.2動態(tài)可擴展機群系統(tǒng)主從計算模型.
4.3機群系統(tǒng)主從計算模型單一系統(tǒng)映射.
4.4主從計算并行編程模型語義屬性
4.5動態(tài)可擴展機群系統(tǒng)性能屬性.
4.6 性能模型實驗分析.
4.7 結(jié)束語
5單程序多數(shù)據(jù)(SPMD)軟件框架復用及任務(wù)分配算法
5.1 基于框架復用的并行程序設(shè)計
5.2單程序多數(shù)據(jù)應用框架結(jié)構(gòu).
5.3單程序多數(shù)據(jù)應用任務(wù)分配算法.
5.4、結(jié)束語 .
6蒙特卡洛方法并行化
6.1蒙特卡洛仿真與復雜金融規(guī)劃關(guān)系研究
6.2并行偽隨機數(shù)生成器設(shè)計
6.3 基于網(wǎng)絡(luò)的并行蒙特卡洛仿真平臺
6.4 結(jié)束語
7高速期權(quán)定價平臺設(shè)計與應用
7.1 金融衍生證券的作用及分類
7.2 基于并行蒙特卡洛方法的期權(quán)定價平臺
7.3 基于網(wǎng)格計算的金融服務(wù)創(chuàng)新--股票期權(quán)交易代理.
7.4結(jié)束語 . .
8信用風險在險價值實時評估系統(tǒng).
8.1金融風險的含義、分類及量化方法
8.2 基于 CreditMetrics 的信用風險在險價值仿真計算
8.3 基于兩層主從模型的信用風險在險價值實時評估系統(tǒng)
8.4結(jié)束語.
9自由競爭市場建模及仿真實驗
9.1引言.
9.2不同方法論對金融復雜性的解釋和處理
9.3 基于智能體計算實驗金融學研究現(xiàn)狀 .
9.4 基于智能體的復雜系統(tǒng)建模實踐--自由競爭市場仿真模型設(shè)計及計算實驗
9.5結(jié)束語
主要參考文獻.
索引
致謝 .
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